Индикатор Parabolic SAR, создан еще в 1976 году Уэллсом Уайлдером. Впервые, мировой общественности полное описание алгоритма Parabolic SAR, было дано в книге «Новые концептуальные понятия в сферах технических торговых систем».
При создании своего индикатора, Уэллс преследовал цель ликвидации эффекта запаздывания, который характерен для торговых стратегий, использующих скользящие средние. Приставка «Parabolic» говорит о том, что на ценовом графике он отображается в форме, напоминающей параболу.
Описание Parabolic SAR. Принципы работы с индикатором
Индикатор Параболик САР, может быть использован на разных рынках, где случается смена тренда. С его помощью можно вычислить максимальную точку прибыли как при вхождении в рынок, так и при выходе из него. Главным образом, расчет совершают по уровню stop-loss. Он вычисляется отдельно для произвольной свечи (бара) с учетом значений по предшествующему открытому бару.
Одним из преимуществ работы с Параболиком, является возможность нахождения уровня SL для будущего бара еще до того времени, как он будет открыт.
В связи с этим, перед тем как применять в торговле этот индикатор и доверять его сигналам, нужно, как уже говорилось во вступлении, удостовериться в устоявшемся тренде на рынке. Кстати, для решения этой задачи хорошо применять в анализе рассмотренные нами ранее полосы Боллинджера и конечно же скользящие средние.
В тот момент, когда график цены пересекает индикатор Параболик SAR, тогда происходит мгновенный разворот нашего индикатора и все дальнейшие его показания станут в противоположенной стороне от цены. Точкой отсчета при случившемся развороте, служит минимальная или максимальная цена свечи за предшествующий период.
Если говорить проще, то SAR позволяет определить точки разворота цены. Главной задачей, стоящей перед индикатором, является выполнения переориентации торговых позиций во время разворота тренда.
Методика расчета индикатора Уайлдера — Parabolic SAR
Разработанная Уэллсом Уайлдером формула подсчета Parabolic SAR строго на длинных позициях описывается следующим образом:
Показатели индикатора:
- SARi – показывает значение нашего Parabolic SAR для i-го периода на графике;
- HIGHi-1 – максимальный показатель цены предшествующего периода;
- LOWi-1 – минимальный показатель цены предшествующих периодов;
- SARi-1 – отражает значение Parabolica предшествующих периодов;
- АF – фактор ускорения, отражающий шаг изменения движения цены при совершении закрытия позиции (тут рекомендуют выставлять 0,02).
Структура формулы такова, что при расчете используется только лишь эмпирический коэффициент ускорения AF.
Его значение на начальном периоде равняется 0.02, но в последующем AF следует рассчитывать по формуле ниже:
АF = 0.2 + ix 0.02,
- где ix – число периодов, которое принято от начала подсчета;
- 0.02 – значение шага изменения цены,
- и последнее — 0.2 – его максимум.
Сигналы при работе с индикатором Parabolic SAR:
- появление первой точки над графиком цены – возможное начало нисходящего тренда;
- появление первой точки под графиком цены – возможное начало восходящего тренда.
Таким образом, покупку следует совершать, когда значение цены будет больше значения индикатора и наоборот продавать следует, когда значение SAR будет больше цены.
Параболик используют еще и как линию трейлинг стопа (или скользящего). К примеру, когда открывается ордер на покупку, цена продолжает расти. В таком случае и плавающая прибыль будет вырастать. Ведь с увеличением цен будет расти SAR, что будет сигналом, на какой уровень лучше всего следует перенести SL. Ордера на продажу реагируют таким же образом.
Какие необходимы нам параметры в индикаторе Parabolic SAR?
В стандартных настройках SAR, период равен 0.02. Значение можно изменять. Однако, чем меньше будет установлен период, тем раньше SAR даст сигнал о вероятном изменении направленности тренда. При этом, вырастит число ненужных (ложных) сигналов.
Следует сказать, что стандартные значения SAR для максимума:
- это — 0.2
- и для шага хода цены — 0.02, полностью подходят для большей части возможных ситуаций на рынке.
Это можно считать той «золотой серединой», которая может быть успешно применена как в консервативных, так и в агрессивных стратегиях.
Но при торговле на «близких стопах» все же лучше несколько поднять значений одного из параметров, или одновременно обоих. При торговле на больших движениях цены, данные параметры, наоборот, лучше немного сбавить, чтобы сигнал на выход не был преждевременно получен.
Преимущества и недостатки в индикаторе Parabolic SAR на Forex
Преимущества Параболик САР:
- Учитывает не только изменение цены, но и реагирует на время;
- Своевременное и точное выявление разворота тренда;
- Большая точность нахождения тех моментов, когда предпочтительно выйти из рынка, зафиксировав свою прибыль.
Недостатки индикатора Параболик САР:
- SAR не является универсальным инструментом из-за быстро изменяющихся трендов.
- При движениях цены по флэте, он не может давать точные сигналы.
Определение тренда. Применение Parabolic SAR
Применение на практике Parabolic SAR для входа на рынок
Третий метод применения SAR, является наиболее профессиональным, поскольку индикатор применяется не только для выявления времени для закрытия позиции, но и успешно подходит для определения точки входа в рынок. Правда в данном случае потребуется дополнительное подтверждение от других индикаторов.
На рисунке, представлен характерный пример, когда индикатор ADX используется для дополнительной фильтрации точки входа.
Чтобы получить восходящий тренд с помощью ADX , +DI (зеленая линия) должна быть обязательно выше красной –DI. С медвежьим рынком соответственно наоборот. Черная полоса ADX характеризует устойчивость тренда. Тренд может считаться сильным, если она выше своего порогового значения (тут пороговое значение равно 25).
! Важно также, чтобы при открытии сделки индикатор не падал.
На представленном графике видно, что сигналы на выделенных 3-х участках можно отсеять.
- В первом случае +DI несколько выше -DI.
- Во втором — ADX меньше порогового значения.
- В третьем значение также меньше порогового значения.
Здесь следует учитывать, что у ADX есть весомый недостаток – это его запаздывание. Поэтому, торгуя по Parabolic SAR, опираться исключительно лишь на фильтр ADX не стоит.
Практика применения Рarabolic SAR для выхода из рынка
Первый метод применения Параболика, основан на поиске наиболее оптимальных периодов для осуществления закрытия позиции. Он достаточно популярный при торговле на Форекс. Сигналом для закрытия позиций следует считать пересечение SAR графика цены. Это может считаться началом разворота.
Parabolic SAR также может рассматриваться в качестве оптимальных уровней для постановки стопов. В зависимости от положения цены значения SL в дальнейшем можно скорректировать.
Такой подход позволяет находить момент вхождения в рынок, опираясь и на прочие методы:
- ценовые паттерны
- другие технические индикаторы.
Примером может быть ситуация, отраженная на рисунке ниже. Здесь, мы видим красную стрелку «вниз», которая указывает на открытие позиции на продажу. Сигнал появился при отскоке от EMA (50), которая была важной линией сопротивления по направлению к главному тренду. Сигналом на закрытие позиции, который обозначен на графике «крестиком», стало пересечение SAR ценовой свечой.
Применение на практике разворотной торговли с индикатором Parabolic SAR
Второй метод применения Параболика, базируется на разворотной торговли, при которой выполняется закрытие текущей позиции и открытие следом новой, но уже в обратном направлении при пересечении SAR цены.
Правда такой метод, является достаточно рискованным и справедливо подвергается критике, поскольку это может привести к получению неверных сигналов и, что может грозить убытками. Такая ситуация больше всего отмечается при консолидации рынка и ходе цены в узком канале.
О важных настройках Параболика:
