В этой статье мы поговорим о валютных парах, их волатильности и корреляции, а также выборе наиболее приемлемых валютных пар для прибыльной торговли на бирже Форекс.
Под валютной парой следует понимать 2 валюты, которые совместно формируют валютный курс, неотъемлемо являющийся предметом всех торговых операций международной биржи Форекс.
Базовая или основная валюта, всегда находится в валютной паре именно на 1-м месте и покупается или продается за валюту полной котировки. А в котируемой валюте т.е валюте, находящейся на втором месте в паре, выражается цена первой валюты или — базовой.
Основные или мажорные валютные пары
К основным, или к мажорным парам относятся:
- евро, обозначение — (€),
- американский доллар, обозначение — ($),
- швейцарский франк, обозначается как — (?),
- фунт стерлингов, обозначение — (?)
- и японская йена (?).
Благодаря которым и образуются на бирже Форекс такие парные валюты как: EUR/USD, кросс пара из GBP/USD, далее USD/JPY, и тому подобные.
Следующими, по степени важности идут канадский $, новозеландский и потом австралийский $. Они формируют пары: USD/CAD, обратная NZD/USD и обратная AUD/USD. Думаю Вы уже заметили, что во всех главных валютных парах фигурирует американский доллар, обозначаемый USD.
Валютные пары, получившие мировое значение
К валютам, формирующим 4 наиболее значимых звена и используемые пары в сфере межбанковской торговли можно причислить:
- EUR/USD,
- обратная JPY/USD,
- обратная GBP/USD,
- и наконец CHF/USD.
Первоочередными факторами, влияющими на курс в какой либо валютной паре, являются экономические обороты этих стран. К примеру, если ВВП одной из стран растет чуть быстрее, относительно другой, то соответственно усиливается позиция валюты данной страны. И наоборот, если экономическое состояние другой страны усиливается по отношению первой, то усиливается другая единица валюты в паре.
В то время как Центральный банк одной из стран дает завышенную ставку, многие трейдеры стремятся приобрести эту валюту, поэтому ее позиция начинает укрепляться по отношению к другой. И в обратном порядке, когда Центральный банк другой валюты дает завышенную ставку, в этом случае укрепляется именно вторая валюта.
Волатильность валютных пар
Чтобы выбрать для торговли валютную пару, необходимо учесть несколько моментов. И для начала, надо знать их особенности.
Все валютные пары отличаются своей волатильностью.
Под волатильностью подразумевают — диапазон колебаний какой либо валютной пары, в определенной срок.
Другими словами, каждая валютная пара создает скачки всевозможного размера, что и есть волатильность. В соответствии с этими скачками, одни валютные пары, относят к разряду спокойных, а другие — наоборот.
В частности, парные валюты GBP/JPY и еще GBP/USD создают самую сильную волатильность. Соответственно и торговую стратегию для этих валютных пар следует подбирать такую, которая рассчитана на большие диапазоны скачков. К умеренным валютным парам относят EUR/CAD и более спокойная EUR/AUD, еще более умеренные это EUR/USD, тихой пары USD/JPY, далее USD/CHF, и наконец GBP/CHF. Такие пары, как правило по максимуму задействованы в обороте рынка Форекс.
Самыми же спокойными валютными парами считают EUR/CHF, и лидер спокойствия EUR/GBP, так как их колебания в 3-4 раза спокойнее, чем у более волатильных пар.
Валютные пары и их корреляция: как успешно применять данные расчёты в торговле на Форекс?
На Форекс существует взаимосвязь между колебаниями цен в валютных парах. Для определения и анализа этой взаимосвязи, часто используют расчет корреляции относительно валютных пар. Умея рассчитывать показатели корреляции необходимых Вам пар валют, можно с успехом применять эти данные в повседневной торговле.
Имея небольшой опыт, совсем несложно отследить причины взаимозависимости интересующих Вас валютных пар рынка Форекс. Возьмем пару GBP/JPY, она является кроссовой валютной парой (кросс курсом) и параллельно ей торгуется некая производная двух парных валют GBP/USD и вторая USD/JPY, отсюда вывод, что пара валют — GBP/JPY непременно останется немного коррелированной к одной из этих пар в некоторые периоды движения рынка.
Однако такие взаимосвязи и корреляция среди валютных пар, происходят не только в вышеприведенном примере. Существуют и такие пары, которым свойственно движение в определенном тандеме, а также разнонаправленные движения. Все эти взаимосвязи — результат еще более сложных явлений.
Корреляция на рынке Форекс — это статистический показатель связи между двух валютных пар. Показатели корреляции бывают как положительные, так и отрицательные, и в соответствии с этим, коэффициент корреляции содержит значения от -1 до +1.
Первый коэффициент «+1» показывает, что цена 2-х валютных пар на всем протяжении времени двигается строго в одном направлении.
Второй ее коэффициент «-1» показывает, что цена 2-х валютных пар на протяжении всего времени двигается в полностью противоположных направлениях. Поэтому и сам коэффициент корреляции не постоянный, а меняющийся под действием некоторых факторов.
Более того, корреляция будучи равной значением +1 и -1 означает точное соответствие в разнонаправленности и однонаправленности всех ценовых движений анализируемых валютных пар. Эти явления происходят редко, но все же они случаются.
Различают несколько типов корреляций по их мощности:
- самая сильная корреляция (в диапазоне от –0,9 максимально +0,9 до значения –1/+1).
- довольно высокая степень корреляции (от –0,7 варьируясь +0,7 до значения –0,9 и максимально +0,9)
- средняя корреляция (в значении от –0,4/варьируясь +0,4 до значения –0,7 максимум +0,7)
- заниженная корреляция (в значении от –0,2/варьируясь +0,2 до значения –0,4 максимум +0,4)
- и последняя, очень низкая степень корреляции (от 0 до значения –0,2 максимум +0,2)
О валютных парах на Форекс
Что важно при выборе валютной пары?
Во первых любому начинающему трейдеру необходимо подробного ознакомится с основными видами валютных пар. У любой пары валют, существует свое определенное время максимальной активности. Для примера, евро и фунт относительно американского доллара имеют наибольшую активность (волатильность) в период работы Английской, Европейской а также Американской экономики.
Проводить торговые операции с валютными парами лучше всего во время сессии и после ее завершения. Но только тогда, когда трейдер определится в выборе торговой стратегии, он должен выбрать подходящую ему торговую сессию и то, когда ему лучше открывать сделки. Достаточно часто участники валютного рынка предпочитают торговать в период активной торговой сессии.
Наиболее доходные валютные пары
Для начала, помните, чем больше пройдет расстояния тренд за 1 сессию, тем лучше. Так как трейдер работает на большее число пунктов и соответственно прибыли. И здесь правильным выбором будут сильно волатильные валютные пары. Благодаря их волатильности, порой удается за один торговый день заработать от 100 и более пунктов профита.
Валютные пары для начинающих. Если Вы совсем недавно начали торговать валютой на бирже Форекс, то Вам надо выбирать пары, имеющие сравнительно маленькую волатильность, или диапазон движения. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы свести к минимуму будущие потери.
1) EUR/GBR, их волатильность составляет от 40 до 50 пунктов за всю сессию.
2) AUD/USD – их волатильность колеблется в районе 50 пунктов.
3) NZD/USD волатильность этой пары, как правило не более 50 пунктов
4) AUD/JPY – примерно также ограничивается 50-60 пунктами волатильности.
Трейдинг, предусматривающий торговлю с двумя и более валютными парами
Чтобы начать торговлю сразу с несколькими парам, необходимо для начала подобрать подходящую для этого торговую стратегию. Существуют стратегии, предусматривающие торговлю сразу по 2-3 парам валют, а иногда можно встретить и такие, в которых есть возможность вести торговлю даже десятью и более парами валют.
Зачастую при торговле на Форекс по нескольким сразу валютным парам пользуются методами параллельного открытия нескольких позиций по разным валютам. Иначе говоря, аналитик торгующий несколькими парами одновременно, может в силу каких либо торговых изменений, выбирать самую подходящую валюту, работая преимущественно с ней, временно оставив другие.
Иногда случается так, что переход с одной пары валют на другую может существенно повысить его доход, поскольку изначально трейдер оперирует довольно сложными парами, не зная о преимуществах других валют при торговле на бирже Форекс.
Торговля с одной парой валют
Многие начинающие трейдеры, при выборе 1-й валютной пары смотрят на некоторые географические показатели. Трейдеры и аналитики из СНГ зачастую выбирают EUR/USD, используя и JPY/USD, и наконец USD/CHF. Сравнительно реже используют менее популярные, к примеру, австралийский $ или же канадский во всевозможных сочетаниях. А как показывает практика такие географические предрассудки не стоит учитывать и тем более выбирать их как торговые инструменты.
Применение в торговле универсальных валютных пар вполне оправдано и может дать положительный эффект в торговле.
На каких валютных парах лучше всего торговать?
