Рендж (Range) бары в середине 90 годов, были разработаны брокером и трейдером из Бразилии Vicente Nicolellis, который более десяти лет занимал должность управляющего торговой площадки в Сан-Паулу.
Сегодня такой пин бар как рендж, стремительно завоевывает популярность в качестве инструмента, используемого трейдерами рынка Форекс со всего мира, для правильной интерпретации рыночной изменчивости, чтобы своевременно заключать прибыльные сделки. Какой же секрет кроется в рендж (Range) барах и какая прибыльная стратегия торговли может быть построена на их основе?
Что такое пин бар — Рендж (Range) и с какой целью его применяют в стратегиях Форекс?
Как мы говорили в самом начале, пин бар рендж был разработан бразильским трейдером Винсентом Николеллисом. В то время рынки обладали большой изменчивостью, и Винсент занялся разработкой такого способа торговли, чтобы применяя его можно было бы использовать волатильность в собственных интересах. Он предположил, что в использовании и понимании изменчивости движение цены играет главную роль.
Так он создал Range бары, при помощи которых можно было рассматривать лишь ценовые изменения, убрав из уравнения временные параметры. Николеллис обнаружил, что в барах, основанных лишь на цене (без времени и других переменных) появилась возможность нового способа рассмотрения и использования рыночной волатильности.
Каждый пин бар рендж, обладает одинаковым ценовым приростом и закрывается либо в каждом из высших, либо каждом из низших ценовых значениях, вне зависимости от того, где он был открыт.
Теперь, Винсенту не надо было полагаться на временные параметры, и необходимость наблюдать за часами на графиках Форекс отпала. Другими словами, Range бары не обуславливаются временными параметрами, и для их формирования может понадобиться как 10 секунд, так и час и так далее, в течение которых будет происходить ценовой прирост.
Несколько особенностей пин бара Рендж и стратегия на его использовании
Пин бар — рендж, является разновидностью тикового графика, создающего новый бар, основываясь на заранее заданных колебаниях цены.
Эти колебания устанавливаются пользователями для того чтобы вычислить разницу между низшей и высшей ценой по каждому бару. Выстраиваться пин бар рендж будет до тех пор, пока эта разница будет оставаться в пределах между высшей/низшей или будет равной установленной пользователем величине. Лишь только тренд выйдет за пределы данной разницы, начнется формирование нового рендж бара и вычисление будет установлено заново.
Также следует сказать, что некоторые из терминалов Форекс в своем стандартном арсенале уже имеют встроенную функцию торговли на рендж барах, но, как правило, такие платформы платные, мы же будем рассматривать, какая стратегия может быть использована в самом демократичном МТ4, в котором наши бары выглядят следующим образом:
Каждый пин бар рендж, является особым диапазоном цены по вертикальной оси, а отображение нового бара на графике не будет происходить, покуда не произойдет вертикальное покрытие предыдущего. Применяя пин бар рендж, можно избавиться от рыночных шумов в период ценовых консолидаций, а также с большой точностью идентифицировать паттерны Форекс, чего не позволяют сделать временные графики.
Торговля на Range барах уникальна, поскольку цена закрытия первого бара, будет всегда являться ценой следующего. Исключением, могут стать только некоторые рыночные периоды – закрытие/открытие торгов на Форекс либо во время публикаций важных новостей, вызывающих сильные рыночные движения.
Стратегия торговли на Рендж (Range) барах — «Паттерн F4»
Стратегия «Паттерн F4» основанная на рендж барах, предназначена для торговли на Форекс с сильным трендом на больших диапазонах времени. Итак, после того, как мы определим сильный тренд, необходимо найти сигналы движения цен в виде паттерна F4. Появление искомого нами паттерна начинается с разворотного рендж бара, направленного против сильной тенденции. Этот паттерн будет продолжаться на протяжении 4-х баров против тренда и должен закончиться опять же баром разворота, только уже по направлению тенденции.
Данная стратегия совершенно не сложная, и управлять сделками по ней также легко, как и их идентифицировать. Вход осуществляется посредством нескольких контрактов, и управляем сделками, постепенно фиксируя прибыль на уровнях, которые были определены при помощи анализа более высоких диапазонов времени. Добавлять контракт необходимо, когда наблюдается откат и начинается формирование еще одного паттерна F4 или если наша сделка пробивает технические зоны.
На графике ниже, Вы видите стандартный откат, состоящий из 4-х баров (поэтому стратегия и носит название «Паттерн F4»). Напомним, что тренд должен подтверждаться на графике с большим диапазоном времени. Вход осуществляем на откате, длина которого минимум 4-ре рендж бара. Завершающий пин бар этой фигуры (предшествующий разворотному по направлению тренда) должен быть с длинной тенью. Это дает возможность идентифицировать предыдущие 3 бара в качестве откатных.
Зачастую стратегия «Паттерн F4» включает паттерн, состоящий из 2-х составляющих, то есть может содержать два идущих подряд отката, каждый из которых состоит из 3-х рендж баров. На рисунке ниже Вы видите модификацию такого паттерна, называемого 2-шаговым. Данный сетап состоит из двух откатов, построенных на трех барах разворота.
Стратегия «Паттерн F4» построенная на рендж барах не использует индикаторы. Исключением может стать индикатор ATR для выставления StopLoss. Также отметим, что данная стратегия наилучшие результаты показывает во время пиков на торговой сессии Нью-Йорка и Лондона.
Стратегия торговли на рендж (Range) барах с использованием индикаторов
Еще одна несложная стратегия Форекс на рендж (Range) барах, основана на пересечении индикаторных линий.
В этой стратегии, мы применим такие индикаторы:
- ЕМА с периодом 12;
- SМА с периодом 12;
- 2line_MACD (одна из разновидностей MACD) с такими настройками – Slow МА period – 16, Fast МА period – 8 и Signal МА period – 5.
Итак, первым делом следует выбрать торгуемый инструмент и установить на его график индикаторы. Должна получиться приблизительно следующая картина:
Для рыночного вхождения, необходимо чтобы были соблюдены такие условия:
- линии 2line_MACD пересеклись либо выше, либо ниже зон перекупленности/перепроданности;
- ЕМА пересекается со SMA;
- пин бар рендж (Range) закрывается или ниже или выше главной точки пересечения.
Вход в рынок, осуществляем на очередном рендж баре.
На рисунке выше мы видим, что по паре валют EUR/USD наблюдается восходящее движение, поэтому наша задача найти точку входа на покупку. Индикаторные линии MACD, пересекаются ниже зоны перепроданности в точке «-0,0001045», ЕМА сверху вниз пересекает SMA, а пин бар рендж (Range) закрывается выше самой точки пересечения, то есть все условия соблюдены.
Выход из рынка Вы можете осуществить по любому из известных Вам способов – круглые уровни, уровни Фибоначчи, ну и уровни поддержки/сопротивления и тому подобное.
В заключение отметим, что стратегия торговли на рендж (Range) барах, как в принципе и любая другая, может быть использована только после проверки ее работы на демонстрационном счете.
