Одним из наиболее эффективных и подтвержденных способов прогнозирования рыночных трендов, который активно применяется на биржах и внебиржевом Форексе, на сегодняшний день является метод Вайкоффа и VSA. В его основе лежит обязательный учет и грамотное использование информации об объеме торговых операций. Применение этих данных позволяет трейдеру выяснять главные тенденции в отношении спроса и предложения и в результате проводить сделки в необходимом направлении.
Автор данного методологического подхода — финансист Вайкофф. Почти век назад — еще в 1930-х годах — именно он предположил возможность определения будущего движения рынка на основе знания текущей цены, объема и временных характеристик. Тогда же автор сформулировал 3 принципа/закона анализа на основе данных об объеме, которые успешно применяются и сегодня.
Во-первых, важно определить «кульминации продаж и покупок». Затем «вторичная реакция» и «кульминация продаж» — здесь он говорит о сбросе (продаже) инструментов под воздействием панических настроений (в данном случае решающее значение имеет так называемый «человеческий фактор» — страхи и слабости трейдеров). Кроме того, Вайкофф огромное значение придавал коротким «стопп лоссам», писал об этом во многих своих работах, в том числе когда уже был влиятельнейшим и богатейшим человеком во всей мировой финансовой сфере.Суть метода Вайкоффа и значение анализа VSA
Метод «оценки распространения объема» (VSA) помогает четко увидеть, каким образом показатели спроса и предложения влияют на ценовые параметры. В результате на основе знания цен и объемов становятся видны дисбалансы покупателей и продавцов, рынок становится понятным и предсказуемым, трейдер видит, как читать эту картину, и может принять правильные решения.
Значение анализа VSA
Метод Вайкоффа и VSA открывает перед трейдерами хорошую возможность увидеть и осмыслить действия ключевых игроков, чтобы уже на этой основе делать свои собственные ходы и получать при этом максимальную выгоду.
Дело в том, что действия крупных трейдеров, например, банков, в отличие от их коллег меньшего масштаба, которые никак существенно не влияют на цены, фактически формируют картину рынка, часто определяя направление его движения — рост или падение. Понятно, что торговля валютой в масштабах миллионов определяет, куда именно «подует ветер». Ясно, что и цена ошибки в данном случае выше, ресурсов и знаний у таких участников больше, поэтому совершенно логично доверять им в их действиях. Объемный анализ как раз помогает узнать, что делают такие мегатрейдеры — продают или покупают.
Обзор универсального метода Вайкоффа и VSA
Метод Вайкоффа и VSA, обзор и описание книги
Метод Вайкоффа и VSA за почти столетнюю историю получил огромное внимание со стороны многочисленных авторов и исследователей в работах поменьше и побольше, в статьях и целых книгах. Кто только не говорил о нем, но одни из самых авторитетных людей, которые когда-либо писали об этом, Д. Хадсон и Т. Вильямс. Именно они подробно и всеобъемлюще изложили на бумаге правила и специфику биржевой торговли с использованием данного метода. Эти принципы ничуть не «заржавели» и в наше время.
Дело, убеждения и веру Вильямса в VSA подхватил его ученик и последователь Гевин Холмс. Судьба этого человека удивительна — он пришел в дебри финансовых джунглей из полиции, где работал до знакомства с авторитетным трейдером. А сегодня его работа «Торговля в тени умных денег» стала по-настоящему настольной книгой для любого начинающего торговца. В особенности подкупает именно сам путь автора — без специальных знаний и профильного образования он сделал себе великолепную карьеру на финансовых рынках. Кроме того, если вы хотите глубже познакомиться с методикой, обязательна к прочтению и книга Д. Хадсона «Метод Вайкоффа».
Метод Вайкоффа не был бы столь живуч и популярен на протяжении почти века, если бы он не работал. Отзывы реальных трейдеров неизменно подтверждают эффективность VSA. Изучение методики поможет овладеть всеми ее премудростям, получить точный и универсальный инструмент рыночного анализа, успешно работать как с настоящими, так и виртуальными объемами. Скачать книги бесплатно можно на различных тематических ресурсах.
Книга Д. Хадсон «Метод Вайкоффа»: обзор и описание
Спекулянтом можно назвать торгующего ценными бумагами или, например, товарами ради получения прибыли. Но лишь тогда, когда у него на основе опыта и практических знаний есть способность интеллектуально прогнозировать. Иначе это всего лишь азартный игрок, судьба которого зависит от воли рока.
Вайкофф настолько преуспел в техническом анализе акций, что смог сформулировать и описать самодостаточный, законченный метод анализа ценных бумаг. Он изложил его в виде нескольких практических инструкций для трейдеров, благодаря публикациям эти советы и рекомендации получили широкое распространение и популярность и сегодня также находят своего читателя. Начнем с первой — предельно простой и понятной.
Прежде всего, следует отказаться от использования разного рода известных факторов, влияющих на принятие того или иного решения. Вы удивитесь, но все уже есть в обычной ежедневной сводке с объемами акций и ценами, которая публикуется в утренней газете. В «Методе Вайкоффа» утверждается, что именно об этом автор теории непрестанно говорил студентам, обещая им раскрыть всю правду об «игре», в которую играют все успешные и богатые инвесторы.
В чём универсальность метода Вайкоффа?
Важное преимущество метода Вайкоффа — его универсальность. Он с одинаковой эффективностью применим к рынку облигаций, акций, товаров, опционов. Вайс 15 лет использовал его для трейдинга и низменно называл метод «ящиком Пандоры», поскольку благодаря ему он сумел видеть будущее.
Например, один трейдер из Сиэтла отзывался о методе Вайкоффа так восторженно, потому что встреча с ним позволила ему резко повернуть свою карьеру наверх. Он просто-напросто увидел, что такой взгляд на рынок отражает его собственный многолетний опыт. И это только подтверждает тот факт, что вам также необходимо скачать и прочитать эти книги.
Особенности и правила анализа VSA
Метод Вайкоффа и VSA в широком смысле описывается несколькими достаточно простыми правилами и утверждениями:
взаимосвязь цены и объемов — да, цена сама по себе даёт понимание о направлении движения рынка, но этого мало, хотя множество методов теханализа (например, теории Доу, Эллиота, гармоник и др.) утверждают обратное — цена и только цена дает шанс увидеть, что будет дальше; интересно, что при этом все они все равно зависят от объема; движение рынка обеспечивается объемом — опытные профессиональные трейдеры в качестве аналитического инструментария для определения причин движения цен используют не только фундаментальный и технический анализа; они давно поняли, что для более точного прогнозирования важно также учитывать взаимосвязь цены и объема, которая преимущественно и определяет движение; разные трейдеры по-разному подходят к прогнозированию — метод Вайкоффа и VSA классифицирует их по типу поведения и оценки информации — «торговые», «коммерческие», «профи»; первые представляют собой массовый сегмент, они обычно не имеют больших счетов и торгуют в основном без какой-либо серьезной аналитической основы, прогнозов и стратегий, торговлю ведут преимущественно тогда, когда возрастающий или нисходящий тренд уже исчерпан; к коммерческим трейдерам относятся, прежде всего, инвестиционные банки, которые размещают заказы своих клиентов, при этом именно они в значительной степени влияют на движение на рынке, потому что зачастую работают с большими объемами, вызывающими значительную волатильность; профессиональные трейдеры также успешно торгуют большими объемами.Индикатор Volume Profile
Задача определения текущего объема торгов на рынке валюты решается с помощью разного рода специальных программ и «сигналов», например, индикатора Volume Profile. Он подсказывает наилучшую точку для входа и дает возможность понять диапазон объема, то есть сигнализирует, когда объем только начинает накапливаться.
Этот момент является лучшим для покупки, а затем с началом постепенной продажи уже накопленного объема говорит о наиболее подходящем моменте для расставания с активом. Использование индикатора помогает трейдеру вовремя покупать и продавать.
Побарный анализ в использовании метода Вайкоффа и VSA на Форекс
Метод Вайкоффа и VSA включает побарный анализ. Важно понимать, что на данные об объеме для прогнозирования рынка опираются различные методики — сюда можно отнести, например, кластерный анализ. Для побарного анализа применяют именно сигналы VSA, они берут во внимание показатели спрэда и объема, а также изменения их соотношения.
Главная цель VSA — понять причины ценовых колебаний, которые связаны со спросом и предложением на тот или иной инструмент, торгуемый на различных, в том числе внебиржевых, площадках, а также традиционных биржах.
VSA-анализ — это сегодняшняя версия (появилась в начале 1990-х) того самого оригинального метода Вайкоффа, автором которой является Т. Вильямс. Основа для анализа в данном случае — бары.
Побарный анализ VSA дает представление о:
действующем спросе и предложении; если спрос выше предложения — цена растет, если наоборот — падает. Это преимущественный вариант развития событий, хотя для полной уверенности его еще необходимо подтвердить структурой бара; причинах и следствиях, как большие объемы влияют на движение цены; так, коррекции появляются из-за малого импульса, который появляется в результате колебания объемов (рынок в данном случае просто не воспринимает их); сигнал нуждается в проверке динамики соотношения цены и объема за некоторое время, поскольку рынок может иметь зависимость от прошлых объемов, которые уже снизились и больше не могут влиять на цены в будущем; изменениях манипуляционного свойства – если данные VSA противоречат другим сигналам, то, вероятнее всего, в игру вступили серьезные участники, осуществляющие спекуляции, чтобы «пустить пыль в глаза» другим игрокам.Фазы в VSA
VSA анализ уделяет пристальное внимание циклическим активностям на рынке – периодам или фазам накопления, движения тренда и распределения. Графики дают наглядное представление о том, что это такое.
Например, период накопления связан с завершающимся трендом, в это время происходят ажиотажные закрытия позиций со стороны массового участника. Ликвидность растет постепенно, продолжительность данной фазы увеличивается, цены концентрируются в узком промежутке. При достижении пограничного уровня накопление переходит в трендовое движение. Затем наступает период распределения, характеризующийся снижением объемов.
Метод Вайкоффа и VSA побарный анализ на Форекс
На Форекс данных об объемах операций недостаточно, но зато здесь можно оценивать бары. «Ап-траст» сигнализирует о скором начале разворота действующего тренда. Для доппроверки в VSA также применяется Volumes. Если фигура без роста объема, то сигнал признается недостоверным.
«Останавливающий объем» свидетельствует о завершении тренда и возможном последующем развороте. Рынок в этой ситуации может «встать», появится неопределенность, при этом интерес к активу повышает ликвидность, что означает начало распределения.
«Атака на уровень» – эта фигура представлена высоковолатильным баром с большим объемом. Паттерн означает конец этапа накопления.
Итак, главное знание для любого трейдера на Форекс звучит следующим образом — самые серьезные колебания цены всегда означают большой объем. И именно оценка этого объема помогает правильно определить движение цены и с помощью некоторых специальных индикаторов зайти на рынок в начале тренда.
Если вам удастся освоить метод Вайкоффа и VSA побарный анализ, то вы, безусловно, сможете подняться на совершенно новый уровень аналитической работы и, как следствие, повысить качество трейдинга на любом рынке.
Как использовать эффективно метод Вайкоффа и VSA?
Пытаться торговать на финансовом рынке без крепкой, проверенной аналитической базы означает, как правило, банальный слив денег. Но для этого необязательно начинать карьеру трейдера, верно? Без ясного, уверенного взгляда в будущее невозможно контролировать настоящее. Кроме того, как известно, только дурак учится на своих ошибках, умный — исключительно на чужих.
Оптимальный, наиболее правильный и действенный вариант — усвоить и в комплексе использовать несколько основных методик анализа, в том числе описанный выше метод Вайкоффа и VSA. Только так вы сможете максимально точно и уверенно работать с объемом, делать на этой основе корректные прогнозы, что непременно принесет успехи с точки зрения увеличения вашей прибыли. Желаем удачи!
Как торговать по методу Вайкоффу и VSA?
