В мире существуют сотни стратегий для торговли бинарными опционами. Одни требуют усидчивости и терпения, другие – азарта и риска. Какие-то тактики требуют больших вкладов, для других же достаточно располагать свободной сотней долларов.
Ниже будет рассмотрена стратегия под названием «Календарный спред». По-другому ее называют КС или Calendar spread. Тактика эта представляет собой торговую позицию, движущуюся в разных направлениях. Следует заметить, что используется всего один актив. У контрактов или опционов, участвующих в торгах, разные сроки завершения.
Календарный спред появился около пятнадцати лет назад. Само это слово образовалось от английского spread, что в переводе на русский — «разница» или «размах». Действительно, тактика строится на одновременной торговле путами и коллами, продаже и покупке опциона. Лучше покупать опционы, срок действия которых истекает в отдаленном месяце, и продавать контракты, которые придут к экспирации в ближайший квартал.
Чтобы начать трейдинг по стратегии КС, купите бинарный опцион с одной датой экспирации. При этом продайте контракт с другой датой исполнения. Постарайтесь, чтобы обе операции произошли одновременно. Иногда КС называют синтетическим, иначе говоря, искусственным торговым активом.
Ниже вы сможете не только прочитать о том, что такое Calendar spread, но и ознакомиться с пошаговой инструкцией торгов и регулировки. Стратегия не требует крупных денежных вложений. Даже рядовой офисный служащий сможет на ней подзаработать.
Два вида календарного спреда на бинарных опционах
Известно два типа календарного спреда:
- длинный;
- короткий.
Первый появляется при приобретении опциона с далеким сроком экспирации. Одновременно с этим трейдеры продают опционы с более коротким сроком окончания действия. Страйк у обоих БО одинаковый.
Второй тип торгов – это когда вы продаете контракты с отдалённым сроком экспирации, а покупаете контракт-короткосрочник. Страйк у контрактов также остается идентичным.
У календарного спреда существует три особенности:
- историческая волатильность;
- возможность прогнозирования итогов торгов;
- непостоянная структура.
Десятки начинающих трейдеров путают вертикальные и календарные спреды. На самом деле, у тактик присутствует существенное различие. КС охватывают разные месяцы экспирации. По этой причине их нередко называют горизонтальными.
Совет: закрывайте сделку во время окончания торгов или в последние дни трейдинга. Опционы последнего месяца приносят клиенту максимальную прибыль. Если сделать это в начале или в середине торгов, убытки неминуемы.
Как регулировать календарный спред?
Многие начинающие трейдеры задают на специализированных форумах один и тот же вопрос: «Можно ли подстраивать под себя календарный спред, а если да, то как это сделать?» Для того чтобы оборачивать календарные спреды в свою пользу, вам не следует выпускать из поля зрения точки безубыточности.
Для этого предпримите четыре шага:
- откройте позицию на GDX;
- обратите внимание на ценовой график;
- удерживайте Delta-нейтральную позицию;
- постройте графический профиль позиции.
Пусть ваша точка безубыточности, находящаяся снизу, равняется 46.11, а та, что расположена сверху, будет 54.59. Установив подобную позицию, добавьте данные уровня на ценовой график.
Для того чтобы увеличить прибыль и снизить убытки, откройте еще один календарный спред со страйком пятьдесят четыре. Для этого нужен немаленький дополнительный капитал.
Половину контрактов оставьте на первой позиции, а другую, равную ей, используйте для второго КС. Страйки на втором этапе календарного спреда должны быть выше или ниже, чем на предшествующем.
Преимущества торговли по календарному спреду
Наверное, у новичков возникнет вопрос: «В чем же преимущества КС в сравнении с другими спредами?»
Итак, основные плюсы календарного спреда это:
- относительно небольшое количество пунктов;
- отсутствие рисков;
- проверка временем.
В календарном спреде всего четыреста пунктов, тогда как в других стратегиях их больше двух тысяч. Соответственно, и возможные убытки у клиентов, использующих эту тактику, будут значительно ниже. Тактика куда менее рискованная, чем тот же вертикальный спред. Стратегия эта с успехом используется на рынке уже больше пятнадцати лет. Ею пользовались успешные вкладчики из самых развитых стран мира, в том числе и из США. Согласитесь, это лучше новомодных тактик, которые никто еще толком не опробовал и не проверил.
Эксперты сравнивают календарный спред с шахматной игрой. Здесь тоже придется просчитывать ходы вперед. И делать это нужно будет карандашом или ручкой в блокноте или на листке бумаги. Ни один сайт, ни одна программа не могут просчитать окончательный исход торгов. Но тем интереснее для прирожденного игрока, человека с высоким уровнем интеллекта и незаурядными математическими способностями.
Принцип оформления заявки на торговлю по календарному спреду
Прежде чем начать торговать по стратегии каледндарный спред, оформите запрос.
Для этого необходимы следующие действия:
- подайте заявку под названием new-type;
- назовите ее calendar spread;
- выберете market-заявление.
Ваше заявление попадет в ценовой резервуар. Если стоимость покупки и продажи спредов там в конечном итоге окажется идентичной, запрос будет выполнен. Вместо стоимости укажите размер спреда. Элемент цены calendar spread равен элементу стоимости опционов. Время торговли равно сроку бинарных опционов. Помните эти несложные правила, и вы всегда будете в плюсе.
Как избежать рисков торгуя по стратегии «Календарный спред»?
Случается, что спотовые цены вдруг начинают расти. В этом случае трейдеров ждут убытки в сотни, а то и в тысячи долларов.
Чтобы этого не произошло, сделайте следующее:
- начертите график;
- посмотрите, как и чем связаны пут и колл контракты.
Никогда не начинайте торговать наобум, или же поверив рекомендации знакомых. Проштудируйте специальную литературу, посмотрите видеообзоры экспертов и опытных трейдеров, после разработайте свою тактику и просчитайте четыре или пять вариантов развития событий.
После успешных торгов не забывайте о графике. Пусть он всегда сопровождает вас. Лучше, чтобы это был плакат, висящий на стене около рабочего стола. Наносите на график убытки и прибыли, чтобы не повторять ошибок, а в дальнейшем повторить удачные операции.
Если вы бизнесмен, то тем более сделаете все правильно. Ведь вы наверняка привыкли заранее расписывать возможные исходы сделок в реале и записывать ходы. Детское увлечение шахматами или решением математических задач тоже пригодится.
Календарный спред – стратегия, где придется взвешивать все «за» и «против» заранее. Тактика подходит для педантичных и медлительных людей, любящих пробовать ногой температуру воды перед купанием. Кстати, десятки экспертов сравнивают торги с морем: бурным и спокойным, холодным и теплым.
Что такое индекс РТС и как он связан с календарными спредами?
Если вы российский трейдер, то ваши торги по календарному спреду или другой стратегии непременно соприкоснутся с индикатором под названием индекс РТС.
Этот инструмент поможет вам:
- следить за ценами;
- анализировать поведение рынка;
- заранее просчитывать колебания.
РТС появился на российских рынках в тысяча девятьсот девяносто пятом году. Тогда его использовали, по большей части, для сырья. Сейчас же все чаще и чаще он помогает клиентам, выбравшим для себя календарный спред и бинарные опционы.
Одно из преимуществ индикатора РТС в том, что он нацелен, прежде всего, на российские реалии и российский рынок. Ведь торги в РФ существенно отличаются от трейдинга на американских или европейских биржах. У них своя специфика и свой неповторимый порядок вещей.
РТС зарекомендовал себя как надежный инструмент на Московской бирже. Кроме того, в интернете много отзывов об успешном использовании РТС в вертикальных и календарных спредах. Так как календарный спред, как никакая другая тактика, требует просчета на десять шагов вперед, РТС необходим на таких торгах, как воздух. Так что обязательно изучите информацию о нем и не начинайте торговать без этого действенного и проверенного индикатора.
Успешный трейдинг с индексом РТС
Стакан цен и «Календарный спред»
Еще одним важным инструментом для торговли опционами, в том числе и по календарному спреду, является так называемый стакан цен.
Чтобы активировать его, сделайте следующее:
- откройте метатрейдер;
- найдите опцию «вид»;
- выберете RTS;
- кликните на Forts.
После того, как откроете стакан, увидите тиковый график в левом углу. По-другому его называют левым полем. Чтобы привязать стакан цен к графическому чертежу, кликните на кнопочку с магнитиком. При этом вы сможете переходить с актива на актив.
После этих манипуляций кликните на кнопку спреда и сделайте подходящее расширение. Затем вы увидите три или четыре видео, где будут показаны активные контракты и их размер. Чтобы перейти к экстра-возможностям, нажмите правую кнопку мыши.
Стакан – одна из важнейших составляющих сделки. Внутри него находятся не только открытые и закрытые сделки, но и показаны лимитные ордера трейдеров.
Прежде чем начать первый в жизни трейдинг, изучите информацию о ценовом стакане и его поведении, научитесь быстро и мобильно находить его в компьютере, ноутбуке или на смартфоне.
Стакан работает с терминалом MT5. Окно квик-торговли увидите в нижнем углу под тройкой столбцов. Как видите, в стакане и связанных с ним опциях нет ничего сложного.
Подходит ли вам стратегия календарный спред?
Итак, стратегия календарный спред требует от трейдера следующих качеств:
- терпения;
- усидчивости;
- способностей к математике;
- умения все просчитать заранее.
Если вы – обладатель этих четырех качеств, значит, тактика принесет доход или минимальные убытки.
В отличие от «неделек» и других быстрых тактик, она не нервирует клиента, а наоборот, настраивает трейдеров на спокойный лад. Здесь есть возможность оглянуться и подумать.
Как торговать по стратегии календарный спред?
