Для новичка довольно сложным является вопрос, как читать биржевой стакан, когда он только начинает работать с валютой на бирже. Он считается одним из тех инструментов, которые помогают новым участникам рынка, а также профессионалам правильно анализировать рыночную ситуацию и совершать самые выгодные сделки.
Если научиться пользоваться стаканом котировок с транскрипцией, то станет проще определять ценность самых популярных биржевых активов. И перед тем, как читать его, потребуется разобраться, что он собой представляет. И уже после этого можно смело применять его правильно в работе на биржевой площадке.
Что представляет собой биржевой стакан?
Очень часто трейдеры, которые только начинают ведение торговой деятельности, задаются вопросом: что такое биржевой стакан? Этот термин в сфере трейдинга считается одним из тех, что всегда на слуху.
По сути, таким понятием обозначается таблица с информацией о заявках на покупку или продажу конкретных активов на данный период времени.
Благодаря этому участники рынка получают возможность разобраться с тем, какие сейчас на рынке настроения, как со стороны покупателей, так и продавцов. Среди трейдеров этот термин может обозначаться по-разному. Чаще всего на форумах, в трейдерской среде это может быть стакан приказов, заявок, торговым. Иногда его даже называют на американский манер Level 2.
Сегодня существует немалое количество индикаторов, которыми могут пользоваться трейдеры для анализа рыночной ситуации. Они легко и просто предсказывают движение стоимости финансовых инструментов. Многие из инструментов более популяризированы в трейдерской сфере, поскольку в основном торговля осуществляется на рынке Форекс, а на нем нет стакана. Он присущ традиционным рынкам. У него есть одно очень полезное свойство – это отражение реальной ситуации на мировой внебиржевой арене. Новичкам сразу становится понятно, какие заявки есть, по какой стоимости продают и покупают активы.
Что демонстрирует биржевой стакан и как с ним работать на бирже?
Когда речь идет о биржевой торговой деятельности, то тут задача стакана заключается в отображении исключительно лимитных заявок с определенной ценой финансовых инструментов. При этом их исполнение не является гарантированным.
Стакан состоит из следующих частей:
- Красные цены, которые представлены стоимостью, назначенной продавцами. В таблице они постоянно находятся сверху, поэтому продать их в любом случае каждый старается дороже;
- Зеленые цены, представлены разделом с заявками на покупку финансовых инструментов.
По сути, такое понятие в трейдинге является обозначением цен, которые являются актуальными, в порядке убывания. Вверху всегда будут находиться самые высокие, а внизу низкие. Когда пользователи посмотрят на карту эмитентов, то они увидят самую низкую стоимость продажи конкретного инструмента.
Как устроен биржевой стакан? Как правильно работать с ним?
Особенности ценообразования активов на финансовых рынках
Любой рынок в сфере трейдинга можно назвать аукционом, где на бирже продавцы и покупатели стараются заключить как можно более выгодные сделки. Задачей любого желающего продать имеющиеся активы является сделать это как можно дороже. А покупателям хочется найти на рынке самые выгодные предложения для их приобретения. Они будут искать предложения дешевле, и если не найдут, то приобретут по цене, которую установил первый продавец. Для заключения сделки на финансовом рынке необходимо брокеру оставить заявку, чтобы он совершил ее.
На сегодняшний день действуют следующие типы заявок:
- Рыночная. Она подходит для тех, кому хочется очень быстро совершить сделку. При этом рассматривается любая стоимость;
- Лимитная. В этом случае прописывается определенная цена актива. При этом важно понимать, что нет никакой гарантии, что получится заключить контракт, ведь продавца с подходящими предложениями может и не найтись;
- Условные. Такие заявки сопровождаются стопами. Они оставляются участниками рынка для своего рода страховки на случай, если движение стоимости актива пойдет в другую сторону по отношению к той, которую предлагал спекулянт.
Основные функции биржевого стакана, которые нужно понимать новичку
Для новичка, прежде всего, должно быть понятно, какие функции есть у такого полезного для трейдинга инструмента. Основной задачей считается предоставление достоверной информации о ликвидности выбранного финансового инструмента. Благодаря изучению стакана появляется возможность правильно заключать сделки в сжатые сроки. Так можно продавать имеющиеся активы по цене, максимально приближенной к рыночной.
Благодаря биржевому стакану удобно приобретать низко ликвидные финансовые инструменты. Он помогает оценить, какой является цена на продажу. Это способно уберечь пользователя от совершения невыгодной сделки. В случае с высоколиквидными активами проще, поскольку там движения цен плавные и после завершения контрактов трейдеры практически ничего не теряют. В такой ситуации спреды являются узкими. А в случае с активами с низким уровнем ликвидности они довольно широкие. Пользователи при приобретении инструментов по рынку сразу несут потери. Стакан от них убережет, предоставив информацию о стоимости на продажу.
Какой является эффективность биржевого стакана?
И хотя данный тип инструмента среди современных инвесторов и считается устаревшим, это не повод его совсем не использовать в своей деятельности.
Многие ссылаются на то, что у него есть ряд минусов, которые представлены следующими:
- Скрытые заявки. В таблице отображается 100 единиц актива, что очень мало для анализа;
- Фиктивные заявки;
- Не точные данные, из-за чего инвесторы теряют средства.
Несмотря на эти недостатки, инструмент все же выбирают многочисленные пользователи из-за его эффективности, проверенной годами. При торговле валютой не при долгосрочных инвестициях, а при скальпинге, стакан показал себя с достаточно неплохой стороны.
Эксперты советуют совмещать такой метод анализа рынка с иными инструментами, чтобы получить более точное представление о ситуации на нем.
Как правильно читать стакан при торговле на бирже?
Перед тем, как работать с таким инструментом на бирже для анализа ликвидности активов, важно для начала научиться его читать. Во время изучения таблицы необходимо заострить свое внимание на плотности и количестве имеющихся заявок.
В процессе изучения биржевого стакана существует масса моментов, на которые обращается внимание в первую очередь. Они являются следующими:
Крупные заявки. Именно те, кто их предлагают и задают чаще всего рыночное настроение. Для рассмотрения используются, как пики, так и уровни сопротивления. Даже если активность будет сниженной, то все равно крупные заявки будут оказывать существенное влияние на рынок; Активные и пассивные контракты. Важно принимать во внимание, каким образом они взаимодействуют друг с другом. И после анализа их соотношения трейдеры выстраивают свое поведение на валютном или другом рынке; Импульсы. Они типичны для тех случаев, когда стоимость активов характеризуется повышением при несущественном падении. Для фиксации импульса по стакану от пользователей требуется выявить среднюю плотность появления заявок на продажу инструмента. Если при высокой плотности нет покупателей, то это будет считаться импульсом; Заявки айсберг. Они очень отчетливо видны практически в любом биржевом стакане своими повторяющимися сделками. Они присущи тем инвесторам, которым не хочется сталкиваться с крупными офферами на рынке. Трейдерам гораздо проще заключать сразу несколько некрупных сделок подряд; Повторяющиеся заявки. Такой метод зачастую применяют те спекулянты, желающим набрать позицию, оставаясь при этом незамеченными. Таким образом ими крупное предложение разбирается на более мелкие. Эти составляющие перепродаются или приобретаются через определенные временные промежутки.Благодаря таким моментам не составит труда разобраться с тем, как читать правильно биржевой стакан. Также перед его применением в работе важно разобраться с его главными характеристиками. Основной считается глубина. Если изучать чтение стакана с транскрипцией или расшифровкой, этот параметр важен для понимания.
В большинстве случаев она составляет 20х20. Это значит, что в таблице будут отображены 20 предложений на покупку, и 20 заявок на продажу. Большая часть брокеров, в конкретный период, предлагает такую глубину инструмента. Но есть все еще и возможность ее расширения, чтобы увидеть сведения по менее выгодным в плане цены контрактам. Для этого можно выбрать торговую платформу с такой опцией. Обычно расширение требуется при торговле фьючерсами.
Применение биржевого стакана в торговле: как правильно произвести анализ?
Таким инструментом для анализа рынка по выбранному активу предпочитают пользоваться те трейдеры, которым хочется угадать его стоимость. Трейдеры очень часто применяют его для проверки уровня поддержки или сопротивления.
Для начала, на графике делается соответствующая разметка, после чего через стакан проверяется, какая будет вероятность изменения стоимости актива в том или ином направлении. Если есть крупная заявка, то снова выбранный актив будет выкуплен. А когда около намеченного уровня сосредоточены ордера на продажу, он может быть продавлен с высокой долей вероятности.
Также такой инструмент можно принять и для определения того, каким будет тренд:
Если на рынке нисходящий тренд, и потом он резко разворачивается, то трейдерам важно разобраться, является ли такое положение вещей разворотом тренда или же это просто обычная коррекция. И благодаря стакану появляется возможность разобраться, каких заявок большинство.
Если больше на продажу, то можно сделать вывод, что цена актива будет снижаться. В случае наличия большинства ордеров на покупку, стоимость вырастет.
В трейдинге, как и в любом другом деле, главным является комплексный подход. Нужно использовать информацию, изложенную в книге заказов, и, затем, производить ее анализ через иные аналитические инструменты.
Заключение
Среди трейдеров бытует мнение, что биржевой стакан является устаревшим инструментом, который не дает точное представление о рыночной ситуации. Но на самом деле он может оказаться полезным новичкам, которые еще не умеют проводить сложный анализ, но и также профессионалам, требующим более точного предоставления информации по выбранным для инвестирования активам.
Как использовать биржевой стакан в анализе?
Применяю биржевой стакан для определения цены на ликвидные особенно низко ликвидные инструменты. Он помогает мне получить прибыль при стратегии скальпинг.