Линейная регрессия — это некий статистический инструмент, используемый для того чтобы прогнозировать будущие цены исходя из прошлых (предыдущих) данных, и как правило, используется с целью определения времени, когда цены становятся «перегретыми».
Индикаторы каналов линейной регрессии — основные положения
Индикаторы каналов на линейной регрессии, применяют методику наименьшего квадрата, чтобы построить «наиболее подходящую» прямую линию сквозь целый ряд точек, имеющих ценовое значение.
Ценовыми точками, которые используются в роли входных данных, в таком случае могут быть любые значения из перечисленных далее:
минимум, максимум, закрытие сделки, открытие, (или минимум+максимум)/2, (закрытие+минимум+максимум)/3, (закрытие+минимум+максимум+открытие)/4, (закрытие+открытие)/2 либо процент изменения.Все эти данные предварительно могут быть сглажены перед тем как будет построена наиболее подходящая линия. Если необходимости в сглаживании нет, то следует просто выбрать период сглаживания, который будет равен 1.
Индикаторы каналов линейной регрессии. Правила торговли
Линия или прямая линейной регрессии, по своей сути является стандартной линией тренда на графике, которая рассчитывается с применением способа минимальных квадратов. Данный способ, дает возможность вычислить трендовую линию формулой (Y=a+b*X), максимально уменьшая при этом сумму квадратов вертикального отклонения, находящегося между значениями цены закрытия и значениями линии тренда на протяжении определенного интервала времени.
Индикаторы Forex, каналов линейной регрессии в тех. анализе определяют значения величин «a» и «b» после чего выстраивают линию линейной регрессии для абсолютно любого интервала.
Как правило, данный канал используют для определения направленности тренда на таких участках, где отсутствует явно заметный глазу тренд. Помимо этого, канал линейной регрессии будет очень полезен, когда Вы исследуете протяженные участки истории, обычно содержащие большое количество разнонаправленных трендов.
Цена, как правило, имеет такую тенденцию, что двигается вокруг регрессионной линии либо вниз, либо вверх. К примеру, если провести параллельные линии через имеющиеся локальные пики ниже или выше данной линии, то вся остальная часть ценовых действий чаще всего будет происходить именно в данном канале.
Практика показывает, что кроме наблюдения за статическим каналом, трейдеры хотят видеть еще и динамику изменений угла наклона линейной регрессии от разных свечей, другими словами им нужен «след истории» от начальной и конечной точки данной линии.
Получается, что так они могут получить картину изменчивости тренда по истории, в общем. Ну, а если Вы вдобавок расположите получившиеся крайние точки без смещения, по одной вертикальной линии, то увидите направление канального наклона, а также величину его угла наклона.
Данная задача, к большому сожалению, не решается простыми способами, т.е. отобразить объект, затем получить цену его двух точек, переместить после этого на новый бар, а после получить значение. Для этого, потребуется полное воспроизведение расчетного алгоритма канала линейной регрессии, другими словами Вам нужны индикаторы каналов линейной регрессии. И такие индикаторы существуют.
Видео: Понятие и основы регрессии
Индикатор каналов — MVVLinearRegression
Самым распространенным и популярным индикатором каналов линейной регрессии на сегодняшний день является MVVLinearRegression. После того, как Вы добавите его на график, он моментально нарисует вам канал линейной регрессии и отобразит все необходимые метки на важных уровнях цен.
Ширина данного канала будет зависеть от того, как далеко в прошлое его построили. После того как канал будет построен, его начало (минимум либо максимум) всегда будет закреплено, а его конец непрерывно будет перерисовываться при каждом изменении минимума или максимума.
Как правило, если после 5-ти вновь образованных баров (свечей) экстремум графика не обновляется, то наш индикатор будет рисовать новую ценовую метку, являющуюся целью при пробитии канальной линии.
Этот несложный, но в тоже время довольно таки эффективный индикатор, дает возможность автоматически построить канал линий регрессии и к тому же самостоятельно обнаруживает все необходимые уровни, вам необходимо лишь принять решение открывать или нет ордера.
Индикаторы каналов по линейной регрессии, в т. ч. и LinearRegression отлично определяют все весомые точки максимума и минимума на временном промежутке выбранном лично Вами. Кроме этого MVV Linear Regression способен справиться с работой на абсолютно любых инструментах (т.е валютные пары, акции, металлы…).
Для удобства, Вы можете изменить цвет отображения канальных линий (по умолчанию, уже одна из линий имеет черный цвет и как правило, сливается с фоном, который имеет торговый терминал). При использовании стратегии торговли с отложенными ордерами, специальная метка даст возможность определить необходимый ценовой уровень, именно по ней и необходимо будет выставлять на пробой канала Ваш ордер.
Рекомендуем: Лучшие индикаторы тех. анализа:
Настройка параметров индикатора каналов для расчета линейной регрессии
По большому счету, данный алгоритм является довольно таки простым инструментом и для корректной его работы, Вам необходимо будет настроить лишь некоторые параметры.
Одним из самых важных параметров, требующих настройки является «FixedDateTime», так как чем дальше в прошлое вы укажете дату, тем больше будет ширина канала. При введении дат необходимо ориентироваться только на рабочий временной интервал (тайм фрейм).
Например, если Вы торгуете на 15-ти минутном промежутке, то достаточно будет данных взятых всего за одни сутки.
- также, при необходимости настройте под себя параметр «Trend Line Color» в переводе — цвет всех границ канала,
- далее, «STOP Color» — цвет, которым отображается для пробоя ценовой ориентир
- и «LR WIDTH» — значение: толщина линий непосредственно линейной регрессии. После того как настроите данные параметры можете смело запускать индикатор в работу.
Немного о стратегиях торговли по индикатору линейной регрессии
Если Вы будете использовать индикаторы линейной регрессии, то они как правило, применяют две основных и широко известных стратегии, т.е. на разворот либо на пробой.
А вот в основе второй заложено применение отложенных ордеров, устанавливаемых чуть далее ценовой метки, в ту сторону, куда предположительно будет двигаться тренд. Не забудьте при этом выставлять стоп-лоссы, т.к. пробои могут быть и ложными.
Используя стратегию «На разворот», анализируйте движение тренда внутри границ канала, и на основе данного анализа совершайте открытие позиций при нисходящем тренде непосредственно у его верхней границы, а при восходящем у нижней.
Как работает торговый робот на канале линейной регрессии?
