Индикатор Trend Filter является качественным фильтром, помогающим быстро определить сложившуюся в данный момент рыночную ситуацию. Конечно, Вы можете сделать попытку провести простой визуальный рыночный анализ, но в плане объективности он будет малоэффективным.
Применение же Trend Filter, использующего в работе специальный алгоритм, позволяет анализировать рынок постоянно и получать объективные данные.
Описание и настройки индикатора Trend Filter
Всем известно, что существует большое количество способов определять рыночное состояние, но применение фильтрующего индикатора Trend Filter, это один из наиболее эффективных на данный момент методов.
Сразу отметим, что данный индикатор, как показывает его описание, это очередная вариация осцилляторов, но отличается Trend Filter от них тем, что основной задачей этого алгоритма, является отображение тренда и флета без конкретного определения зон перепроданности и перекупленности. В целом же, можно смело сказать, что индикатор Trend Filter, это трендовый алгоритм, для которого присущи все основные черты данной группы.
Изучив внимательно описание Trend Filter, мы видим, что установка индикатора в торговый терминал производится стандартно, поэтому подробно на этом вопросе останавливаться не будем. Размещается индикатор в отдельном окне – внизу основного поля графика цен.
В индикаторном окне после установки Вы будете наблюдать единственную линию, которая во время работы алгоритма может изменять свой цвет на зеленый – восходящая тенденция, красный – нисходящая тенденция, желтый – состояние неопределенности.
Теперь рассмотрим описание настроек, которые в индикаторе Trend Filter достаточно просты, так как состоят всего из двух основных параметров:
- Nbars – определяет период;
- MA_Period – определяет период скользящей средней.
В целом, автор индикатора не дает каких-либо конкретных рекомендаций касательно настроек Trend Filter, здесь все будет зависеть от торгового стиля того, кто использует этот индикатор.
К примеру, при более агрессивных торгах период индикатора имеет смысл уменьшить, так Вы сделаете его более чувствительным к рыночному движению и будете получать большее количество сигналов. При этом следует учесть, что количество влияет на качество.
Касательно преимуществ алгоритма, то к основному можно отнести отсутствие после закрытия свечи перерисовок. То есть, если алгоритм Trend Filter определил какое-либо направление, то он в нем полностью уверен.
Как рекомендует применять индикатор Trend Filter сам автор?
Как уже отмечалось выше, главной задачей индикатора Trend Filter является идентификация тренда, поэтому начнем описание применения данного алгоритма именно с этих сигналов.
Итак, автор алгоритма рекомендует применять индикатор следующим образом:
- при окраске индикаторной линии в зеленый цвет открывать длинную позицию;
- при окраске линии в красный – продавать;
- при окраске в желтый – воздержаться от заключения сделок.
Подход такого рода, кажется действительно логичным, но имеется небольшая проблема. Дело в том, что пользователи индикатора Trend Filter самостоятельно не могут задавать границы индикаторной шкалы, после пересечения которых линия индикатора будет изменять цвет.
Конечно, во вкладке «Уровни» такой параметр настраивается, но на результат влияния не оказывает. Можете убедиться в этом, посмотрев на рисунок ниже.
Мы можем видеть, что сигналы на приобретение, а также на закрытие ордера запоздали и по причине этого потенциально прибыльная сделка оказалась убыточной.
Так неплохие результаты можно получить, используя следующую схему стратегии:
— покупка совершается после пересечения линией индикатора снизу-вверх уровня -0,5. Закрывается сделка по стандарту – функциональное значение закрывается ниже отметки 0,95;
— продажи совершаем после пересечения линией индикатора сверху-вниз уровня 0,5. Закрытие сделки осуществляем при смене цвета линии индикатора с красного на желтый.
Мы видим, что качество сигналов Trend Filter значительно улучшилось, но все равно точки для входа сформировались с запозданием, когда откат уже успел «съесть» определенную часть прибыли.
По показаниям одного (базового) мы будем входить в сделку, а по сигналам второго (с меньшим периодом) – будем выходить из позиции.
Сразу отметим, что периоды индикатора, как и таймфреймы, необходимо оптимизировать под каждый из торгуемых инструментов.
Так, чем больше шума на инструменте, тем период скользящей средней должен быть продолжительнее. В целом все зависит от того, какая стратегия торговли используется пользователем данного алгоритма. Ниже мы предлагаем рассмотреть один из вариантов таких стратегий.
Стратегия торговли по индикатору Trend Filter
Итак, мы уже знаем, что индикатор Trend Filter показывает трейдерам присутствие на рынке флета либо тренда, а при наличии второго, еще и его направление. На этом и построена рассматриваемая нами стратегия торговли с использованием Trend Filter.
Как известно, чем выше временной интервал, используемый при торговле, тем надежнее будут сигналы индикатора, поэтому данная стратегия торговли предусматривает работу на графике Н4. В качестве торгуемого инструмента будем использовать пару валют EUR/USD.
Индикатор Trend Filter, настраиваем следующим образом:
- Nbars (50),
- Ma_period (9)
- и выставляем уровни 0,899, -0,899.
Условия входа согласно стратегии по индикатору Trend Filter
Сделки на покупку открываются, когда Trend Filter находясь ниже уровня -0,9 дольше 7 свечей подряд, отрисовывал красную линию, а затем отрисовал отрезок синего цвета, поднявшись выше отметки -0,9. В рынок входим на следующей свече. StopLoss устанавливаем на расстоянии от 30 до 60 пунктов за ближайшим локальным минимумом.
Когда размер прибыли достигнет 30-ти пунктов можно перевести сделку в безубыток и закрыть 50% объема открытой позиции. Когда прибыль достигнет 50-ти пунктов, остальную часть объема сделки пускаем по Trailing Stop длинной в 50 пунктов.
Сделки на продажу будем открывать, когда Trend Filter находясь выше уровня 0,9 дольше 7 свечей подряд, отрисовывал зеленую линию, а затем отрисовал отрезок синего цвета, опустившись при этом ниже отметки 0,9. Вход в рынок осуществляем опять же на следующей свече.
Устанавливаем StopLoss расстоянии от 30 до 60 пунктов за ближайшим локальным максимумом. Выход из сделки на продажу производится по той же схеме, что и при сделке на покупку, но в зеркальном отображении.
Следует учесть некоторые особенности, которые предполагает данная стратегия торговли по индикатору Trend Filter:
- нельзя торговать в то время, когда выходят важные новости;
- нельзя торговать, когда сигнал индикатора Trend Filter появляется на свечах с чрезмерно большими телами;
- необходимо закрывать позиции, если Trend Filter возвращается обратно в зону флета.
