Индикатор опционных уровней является очень полезным и высокоэффективным инструментом, который особенно востребован трейдерами, недостаточно хорошо разбирающимися в специфике рынка и не понимающими в полном объёме ключевых аспектов опционной торговли.
Сегодня пользователи могут скачать этот индикатор, как платный, так и бесплатный вариант, включая CME Cash Booster, обладающий гибкой настройкой и удобными характеристиками. В этом материале вы не только научитесь торговать по индикатору CME Cash Booster, но и сможете скачать его бесплатно, чтобы опционные уровни строились в Meta Trader 4 автоматически.
Ознакомление с терминами и определениями
Особенностью фьючерсов и опционов в настоящее время является одинаково высокая степень востребованности и ликвидности с точки зрения популярных видов торговых сделок. Понятия отличает перечень специфичных схожих характеристик, включая ориентированность на будущее. Тем не менее, необходимо чётко разбираться в применяемых сегодня терминах и определениях:
Фьючерсы – договорные отношения по купле/продаже валютных единиц в будущем, согласно которым продавцом принимается на себя обязательство по реализации, а покупателем – по приобретению определённого объёма денежной массы в соответствии с реальным на это время курсом. Опционы – договорные отношения, согласно которым потенциальный приобретатель/продавец активов является обладателем права, но не обязательства на приобретение/реализации актива в соответствии с заблаговременно определённой по договору стоимостью. Колл-опцион (Сall option) – одна из разновидностей финансового соглашения в виде наличия права, а не обязательства, приобрести в соответствии с фиксированной стоимостью базовый актив с учётом определённых временных ограничений. Пут-опцион (Рut option) – одна из разновидностей финансового соглашения в виде наличия права, а не обязательства, реализовать в соответствии с фиксированной стоимостью базовый актив с учётом строго определённых временных ограничений. Страйк (Strike Price) – специальный термин, ценовой аспект, напрямую касающийся стоимости, указанной в договорных отношениях и неизменной на протяжении всего времени действия, вне зависимости от положения актива на рынке. Объёмы (Volume) – чёткое отображение количества контрактов, в соответствии с которыми на протяжении конкретного временного промежутка происходило заключение сделок.
Немаловажное внимание уделяется открытому интересу, представленному общим количеством контрактов, оставшихся в открытом состоянии с учётом определённого временного промежутка. Он располагается на различных страйках, подразделяется в соответствии с расстоянием текущей цены:
- объём «в деньгах» (ITM);
- объём «вне денег» (OTM).
Наиболее распространённым вариантом по значениям страйка является представление в форме уровней сопротивлений и поддержек.
Стоит ли использовать индикатор опционных уровней? Реальные примеры теоретических аспектов
Особенностью биржевого опциона на валютный фьючерс, является наличие у приобретателя опциона права приобрести/реализовать через какое-то время фьючерс с учётом фиксированной сегодня цены:
- приобретение CALL-опциона – возможность покупки ключевого валютного фьючерса с учётом такого понятия, как индикатор опционных уровней;
- приобретение PUT-опциона – возможность реализации ключевого валютного фьючерса с учётом такого понятия, как индикатор опционных уровней.
При этом, индикатор опционных уровней предназначается для автоматизации данных процессов, осуществляют анализ не просто общего соотношения колл/пут, а финансовой результативности, учитывая в этом случае все страйки и все новые опционы предыдущих суток. Исходя из этого, существуют определённые сложности с точки зрения договора, дающего возможность брать или отдавать выбранные активы в соответствии с фиксированной ценой на протяжении срока действия.
Коэффициент ПУТ/КОЛЛ (Put/Call Rаtiо, или РСR) является индикатором, чётко отражающим всё соотношение торговых объёмов. Первый вариант обеспечивает владельцу способность продавать выбранное число ценных бумаг согласно фиксированной стоимости, что может использоваться в ожидании рыночного падения. Соответственно собственники второго варианта покупают ценные бумаги с расчётом на рыночный рост, учитывая индикатор опционных уровней.
https://youtu.be/lxVhfJE9P_4
Индикатор опционных уровней – важность использования индикатора опционных уровней CME Cash Booster
Понятие рассматривается в качестве сигнальной системы «поддержка/сопротивление», потому что существует защита с нескольких сторон, а также поддержка от наиболее крупных финансовых учреждений.
Таким образом, указанное выше цифровое значение представляет собой «уровень сопротивления». В ситуации «сверху-вниз» осуществляется выход на покупку, что является «уровнем поддержки».
Исходя из сказанного выше, необходимо ориентироваться на следующие аспекты:
- При тактике торговых операций «на отбой от уровня», пробитие может отличать слабость или ложный вариант.
- Ложный пробой или начало открытия по позициям характеризуется небольшим ценовым отклонением в случае достижения границ.
- Наиболее сильные позиции отмечаются при сроках истечений именно в последний месяц любого квартала – март, июнь, сентябрь и декабрь.
В подобной ситуации, индикатор опционных уровней CME Cash Booster либо его аналог позволяет вести максимально эффективную деятельность, не задумываясь о необходимой статистике и выполнении достаточно сложных математических расчётов.
Особенности построения по индикатору опционных уровней CME Cash Booster для MT4
Привилегии использования рассматриваемого инструмента CME Cash Booster для MT4 вполне очевидны – получение самой актуальной информации в ежедневном режиме с рассчитанными в соответствии с официальными данными, показателями Mercantile Exchange Chicago (ЧТБ). В рассматриваемой ситуации каждому пользователю доступно не только отслеживание, но также применение в торговых операциях действительных изменений, характерных для настроения «крупных финансов».
Неоспоримым является тот факт, что наиболее опытные, профессиональные трейдеры, сегодня с очень большим интересом относятся к срочному биржевому валютному рынку. Такая особенность обусловлена солидным объёмом торгов с точки зрения хеджирования всех собственных рисков, а также в плане спекуляций на премиальной разнице.
Ключевые торговые сегменты срочного биржевого валютного рынка представлены:
- торговлей фьючерсами (валюта);
- торговлей option опционами на фьючерсы (валюта).
Таким образом, осуществляется анализ второго варианта согласно ежедневной информации с ЧТБ о результативности торговых операций, что гарантирует их успешность. Данная результативность обеспечивает пользователя полным объёмом всей необходимой информации с учётом факта, что рыночная цена определяется интересами «крупных финансов» и стремлением получения дохода.
В этом плане особый интерес представляют strike price, в качестве барьера, в отношении которого происходит определение роста/падения базовых активов. Страйк-цена является определяющим пороговым значением, от которого напрямую зависит такой немаловажный показатель, как выплачиваемое продавцу премиальное вознаграждение.
Основные, наиболее значимые критерии:
- до пяти strike-уровней;
- максимальные значения по OI/Volume;
- OI/Volume в соответствии с CALL/PUT-опционами.
Деривативы являются доступными как для покупки, так и продажи. Таким образом, пользователю становится доступно отслеживание на протяжении суток всех сосредоточений максимального числа заявок «крупных финансов» с целью наиболее правильного понимания особенностей ближайшего торгового периода. Кроме всего прочего, доступными становятся наиболее значимые линии с учётом настройки графика и цветовых обозначений с максимальными показателями Volume/OI – цветовая линия до середины текущих суток со всеми уменьшающими последующими уровнями.
Графическое изображение на фоне максимальных значений OI/Volume:
Графическое изображение на фоне максимальных значений CALL/PUT:
Допускается включение формата текста для вывода интересующей пользователя информации.
Графическое изображение на фоне максимальных значений CALL/PUT + OI/Volume с полным их уровневым отображением:
Кроме всего прочего, учёту подлежат Кей-зона торгуемого инструмента (ShowKeyZone), дневной диапазон в рамках Average Daily Range, а также все наиважнейшие внутридневные значения, предоставленные в условиях предлагаемого индикатора. Средний дневной диапазон вполне может рассматриваться с целью определения точек для выхода из сделки, так как им объективно оценивается рыночная ситуация.
Наиважнейшие внутридневные значения и Кей-зона (KeyZonePositiveColor):
Не меньший профессиональный интерес в настоящее время вполне заслуженно представляют все изменения Volume/OI в отношении уже прошедшего торгового периода, но обязательно с учётом ключевых соотношений.
Информационные данные согласно графическим показателям Volume/OI:
Индикатор опционных уровней – вид в условиях включённого функционала (авторский вариант настроек).
Полноценно задействованный индикаторный функционал:
После чего осуществляется самостоятельная настройка и дальнейшее отслеживание информации по изменениям рыночной ситуации и других ключевых параметров. Также для полноценной работы предстоит каждый день скачивать бюллетень CME. Все такие файлы будут единого формата — «csv».
Есть ещё одна модификация индикатора для построения опционных уровней: eVOLution-options. Чтобы он работал, необходимо проделать все манипуляции, указанные в абзаце выше. То есть, отдельно ежедневно скачивать бюллетень CME и загружать его в созданную вами папку в Files.
Торговля по индикатору опционных уровней CME Cash Booster: платный и бесплатный варианты
Торговля по индикатору опционных уровней CME Cash Booster или его аналогов очень помогает трейдеру видеть открытый интерес по любому активу, будь то валютная пара или акция. Ведь на графике будут указаны горизонтальные отметки, куда будет стремиться цена актива.
Можно использовать наши индикаторы для построения уровней открытого интереса с биржи CME. Кроме того, существует много предложений привязки к торговому счету с ежемесячной оплатой (Цены стартуют от 450 рублей в месяц). Мы решили предложить вам бесплатный вариант. Правда для этого придется заморочиться в виде ежедневной загрузки бюллетня CME. В любом случае, решать вам, какую версию индикатора использовать: платную или бесплатную.
Как находить и работать с опционными уровнями?
https://youtu.be/A_2hwywSe6I
