Множество людей пытается спрогнозировать движение цен, совершить сделку продажи/покупки в оптимальный момент, будто бы делая ставку в букмекерской конторе или закидывая монетку в приемник игрового автомата. Но это лишь ошибочное мнение новичков, которое приведет разве что к быстрому сливу депозита. Опытные же трейдеры анализируют биржевую картину, используя несколько техник – в основном это методы фундаментального и технического анализа.
В рамках последнего, эффективно показали себя индикаторы RSI, MACD, ATR и еще ряд других. Ниже будет рассмотрен индикатор ATR, приведено его описание и показаны особенности эксплуатации в современных реалиях рынка Forex.
Что собой представляет индикатор ATR? Его описание и методы применения в торговле
Данный индикатор, название которого приблизительно переводится на русский язык как «средний истинный диапазон», был разработан и описан в одной из авторских книг Уэллсом Уайлдером. Направление тренда данный индикатор не указывает, как и его продолжительность (да и вообще, не указывает, есть ли такой тренд в наличии в принципе). Его польза выражается в другом. В общем виде он, говоря простым языком, отображает волатильность рынка в текущий временной промежуток.
Индикатором самостоятельного вида ATR назвать нельзя – он постоянно является частью той или иной стратегии (например, «4 индикатора» или ряда других). То, что ATR показывает, прямым образом зависит от активности рынка. При его высокой активности, график индикатора устремляется вверх, и напротив, если активность уже не та, то и падение индикатора происходит в значительной мере. Значение имеет непосредственную связь с длиной свеч, связь эта является прямой.
В частности, при высокой волатильности рынка их ставят выше, чтобы не было совсем уж больших перепадов цен. Ну а в противоположном случае, соответственно, ставят уже ближе к цене, при которой производится вход на рынок, чтобы если и не приумножить, то хотя бы защитить личную прибыль.
Формируется истинный диапазон из трёх значений с говорящими названиями High, Low и Close. Период по умолчанию у индикатора равен четырнадцати. Но вы можете изменить его, если того требуют ваши предпочтения, требования или стратегия.
К примеру, если отслеживаемые активы характеризуются высокой волатильностью, имеет смысл поднять значение периода – индикатор станет менее чувствительным, но зато поступающие сигналы будут лучшего качества. И наоборот, уменьшенный интервал даст возможность быстрее отреагировать на скачки цен, но придется мириться с возросшим количеством “фейковых” сообщений. С расчетом ATR справятся любые платформы- MT4, MT5 и прочих.
Как пользоваться индикатором ATR в Форекс трейдинге?
По Герчику, грамотное использование индикатора ATR с любыми финансовыми инструментами, подразумевает соблюдение алгоритма из нескольких последовательных пунктов:
- Анализ движения цены на тот или иной инструмент
- Расчет показателя ATR. ATRk = [ATRk-1·(n-1)+TRk]/n, где k это период, n – количество периодов, TR – истинный диапазон с непосредственным значением.
- Работа поблизости с “ключевыми точками”
- Математика
На практике обычно все более приземленно. Индикатор отображает значение текущей волатильности.
К примеру, если на индикаторе цифра 0.0022, это говорит о том, что в рамках выбранного периода свечи имеют средний размер в 22 пункта (0.0022*1000). Эту информацию можно использовать, выставляя себе стоп-лосс.
Если рассматривать нашу ситуацию, имеет смысл выбрать значение 22+. В противном случае, рыночный шум может навредить торговле.
Как использовать на практике индикатор ATR?
Пример использования индикатора ATR Форекс трейдером
Участником торгов открывается сделка на покупку, после чего цена идет в его сторону. Правильным решением будет фиксация прибыли (или ее части) при демонстрации ATR нового локального максимума. Это говорит о высокой вероятности отката, позволяющей в вскоре совершить повторный выход на рынок с куда более выгодной ценой.
Среди отдельных трейдеров часто можно услышать мнения, что у рассматриваемого нами индикатора есть еще одно применение – он помогает в определении точек, где произойдет разворот тенденции. Тех, которые образуются, когда кривая находится на экстремальном значении.
В принципе, наличие некоей положительной статистики только подтверждает данные высказывания, но нужно понимать – решать подобные задачи при помощи ATR крайне непродуктивно. Есть ряд куда более надежных и практичных инструментов, многие из которых можно даже применять параллельно со «средним истинным диапазоном».
Индикатор ATR – где он используется и есть ли у него минусы?
Практически все более-менее серьезные советники тесно связаны с индикатором ATR. Использование этого индикатора часто можно встретить в автоматизированных торговых системах, особенно когда имеется цель построить фильтр волатильности или провести адаптацию различных величин под рынок. Прогнозировать он не позволяет, поэтому применение этого индикатора без дополнения другими нельзя назвать продуктивным. ATR крайне эффективный, но все-таки лишь вспомогательный инструмент, часто нуждающийся в настройке в соответствии с личными предпочтениями и стратегией трейдера.
Наиболее показательно это выражено во время работы на длинной дистанции – трейдеру часто предлагают данные не по текущей, а по прошедшей волатильности. Что касается неспособности к точному определению вектора цены, точек разворота и пр., тут придираться не к чему. Все перечисленное в перечень основных “обязанностей” ATR не входит, поэтому критиковать данный индикатор за подобные минусы просто глупо.
