Если Вы собираетесь связать свою финансовую деятельность с Форекс, Вы должны понимать, с какого рода рисками это связано. Для начала эффективной работы нужно обзавестись четкой системой действий и разработать программу управления капитала.
Money Management – или управление капиталом в торгах на Форекс
Управление капиталом на Forex, должно быть планомерным, оно гарантирует трейдеру безопасность. Здесь действуют простые правила, которые однако, нужно выполнять беспрекословно. Это, в частности равное соотношение самой суммы прибыли с суммой общих потерь в сделке. Так, трейдер уже не играет на бирже, он работает с собственными вкладами.
Видео: Управление капиталом и рисками по тактике Money Management
Существуют основные непреложные правила торговли по тактике Money Management:
— Во первых, необходим резерв, в качестве страховки. Как правило, страховка составляет до половины вложенных средств. Это на позиции открытия. Правда, справедливости ради, стоит заметить, что для беспроблемной работы аналитики рекомендуют использовать куда меньший процент – 5 – 30% от внесенного депозита.
— Вложения в один рынок – верный путь к разорению. В один рынок рекомендуется вкладывать не более 15% всех имеющихся для торговли средств. Нет смысла гнаться за большой прибылью, вкладывая большие средства в рискованные сделки. Возьмите за норму риск непосредственно для каждого из рынков не менее и не больше 5% от торгового счета. Так, в случае неудачи, если сделка стала убыточна, Вы не потеряете большую часть своих вложений. Есть так же мнение, что нормы риска могут быть и ниже 5%, например, 1,5-2%.
— Не забывайте об убытках. В погоне за большими прибылями не стоит терять голову. Хотя желание прибыли вполне естественное. Особенно, если работаешь на рынке Форекс. Не стоит размещать на одном рынке общую гарантированную сумму, превышающую 20-25%. Оптимальным было бы размещение средств диверсифицированных. Так, убытки одной сделки будут покрываться прибылью от другой сделки.
— Диверсификация, как способ защиты депозита. Для защиты собственных средств нужно определять степень диверсификации портфеля. Правда, бездумно действовать все равно не стоит. Чувство меры хорошо везде. Степень высчитывается с учетом компромиссного соблюдения баланса между концентрацией и необходимой диверсификацией.
Распределения средств без потерь можно добиться при открытии от четырех до шести позиций на разных рынках. Но нужно знать, что рост диверсификации будет напрямую зависимости от роста значений отрицательной корреляции между рынками.
— Стоп-приказы в период отсутствия трейдера или аналитика на месте. Уровень стоп-лоссов определять нужно своевременно. Ну а если трейдер отсутствует, то нужно выставлять стоп-приказ. Это как страховка от необдуманных автоматических сделок и соответственно от разорения.
Стоп-профиты могут заменить стоп-лоссы, но только если Вы уверены в их прибыльности. Стоп-лосс может получится любого размера, это зависит от суммы, которой торгующий готов пожертвовать от одной сделки. Также немаловажно, правильно ли выполнен анализ рыночной ситуации.
Если трейдер берет депозит в долларах размером S. При старте позиции он несет потери L % от суммы вклада. Предположим, что контракт на 100000 открыт покупкой долларов против продажи CHF (франка). Здесь цена открытия = р1.
Получаем:
— Buy USD 100000
— Sell СHF р1 x 100000
Вопрос прост, на каждой отметке трейдер должен выставлять ордер на продажу. При этом он не должен превысить предполагаемый уровень потери SхL.
Итак, если ордер с отметки р2 срабатывает, убытки от сделки выглядели бы следующим образом:
Loss = — CHF (р1-р2) х 100000
Убытки также не должны превышать отметку USD SxL, иначе в франках CHF: SxLxр2
А значит, в результате у нас выходит:
(p1-p2) x 100000 = SxLxp2
Из этой формулы выходит еще одно выражение, определяющее уровень ордера:
р2 = p1 — р1 xSxL/(SxL+100000)
Для того чтобы определить уровень стоп-приказа, придется придется трейдеру учитывать разумное сочетание основных технических факторов с ценового графика, с соображении безопасности собственных средств. Если рынок очень изменчив, то и уровни стоп-лоссов должны быть максимально удалены от уровня цен. Дабы свести к минимуму все потери от сделок, трейдер должен разместить стоп-приказ максимально близко к уровню цены.
Если колебание цены будет кратковременным, то чересчур «жесткий» стоп-приказ может ликвидировать позицию. А это может случится в крайне неподходящий момент. Если же стоп-приказы не так остро реагируют на помехи в виде колебаний цены, это улучшит ситуацию. Но все равно может привести к потерям.
Соотношения прибыли и убытков при управлении капиталом в торгах на Форекс
При движении рынка в неправильном направлении норма прибыли, определяемая для каждой сделки, даже потенциальной, должна соблюсти баланс с возможными потерями. Стандартное соотношение 3:1. Иначе от вложений в этот рынок лучше воздержаться.
Торговля по нескольким позициям, или еще один принцип по управлению капиталом или счетом
Если у трейдера при входе на рынок более 1 контракта, то если больше чем один лот, их придется разделить на трендовые и торговые типы позиций. Так, позиции трендовые будут вестись с либеральными стоп-приказами, а это сохранит значительную часть этих позиций. Причем даже в условиях корректирования цен и консолидации.
