Индикатор Демарка (DeMarker, DeM) с алертом (звуковой сигнал) является инструментом технического анализа, названным в честь своего создателя Томаса Демарка. Данный алгоритм, скачать который можно бесплатно, относят к тем же осцилляторам, поэтому использовать его можно учитывая все свойства присущие таким индикаторам.
Индикатор Демарка – описание и его торговая формула
Начать описание индикатора Демарка с алертом, хотелось бы с того, что впервые о нем стало известно после выхода его книги «Технический анализ – новая наука», в которой автор описывал свое детище. Демарк постарался создать алгоритм перекупленности/перепроданности, лишенный большей части недостатков присущих традиционным индикаторам данного класса.
Цель данного алгоритма – идентификация потенциальных рыночных максимумов и минимумов на основе вычисления спроса на торгуемые активы и указания на величину риска продажи и покупки этих активов на данный момент.
По большому счету, индикатор Демарка занимается регистрацией областей истощения цен, которые, как правило, сопутствуют локальным минимумам и максимумам.
Другими словами, индикатор Демарка строит свою работу по принципу сравнения максимумов за заданный период с максимумами предыдущего периода.
Как говорилось выше, данный алгоритм является осциллятором и варьируется между значениями от «0» — «1», при этом ключевыми его уровнями являются «0,3» и «0,7».
Строится индикатор Демарка по следующей формуле:
где:
- High (i) является максимальной ценой текущей свечи (бара);
- High (i-1) представляет собой максимальную цену предыдущей свечи (бара);
- Low (i) является минимальной ценой текущей свечи (бара);
- Low (i-1), это минимальная цена предыдущей свечи (бара);
- N, это расчетный период;
- SMA служит скользящим средним.
Таким образом, данный осциллятор определяется так:
Если максимум данного (текущего) бара, превышает максимум предыдущего, то разность между ними необходимо учитывать.Ну а текущий максимум ниже, предыдущего, то принято считать, что разность их приравнивается к «0».
По такому же принципу рассчитываются и минимумы, то есть, когда минимум текущего бара опустится ниже минимума предыдущего, то разность считается, а если минимум по текущему бару выше от предыдущего, то разность, соответственно, приравнивается к нулевому значению.Как говорилось выше, значения данного осциллятора строятся в пределах значений от 0% — 100% (от о до 1) с особыми уровнями ниже «0,3» и выше «0,7». Как Вы, скорее всего, догадались, это и есть зоны перепроданности и перекупленности. Именно эти зоны автор индикатора выделял, как области с низкими и высокими рисками.
При значении индикатора, поднимающемся выше значения «0,7» следует ожидать ценового разворота, по тому обстоятельству, что реальная стоимость торгуемого инструмента завышена. Когда значение осциллятора опускается ниже цифры в «0,3», значит, цена инструмента занижена и следует в самое ближайшее время ожидать, что произойдет разворот вверх.
Очень важно понимать, что использовать данный принцип следует в тех случаях, когда на рынке властвует установленная однонаправленная тенденция, то есть индикатор Демарка применим исключительно для рыночного вхождения по тренду.
Индикатор Демарка с алертом, является стандартным осциллятором, имеющимся в терминалах для торговли. Для его установки на торговый график войдите во «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Осцилляторы» -> «DeMarker». В настройках индикатора рекомендовано оставить все по умолчанию, можно лишь добавить дополнительные уровни и изменить период.
На этом описание индикатора Демарка закончим и перейдем к практическому его применению, то есть рассмотрим, как его можно использовать.
Как использовать торговые сигналы индикатора Демарка на практике?
Итак, как говорилось выше, индикатор Демарка является алгоритмом перекупленности/перепроданности. В настройках осциллятора по умолчанию имеется два уровня – «0,3» и «0,7». При нахождении цены ниже, чем «0,3» означает, что пара валют перешла в зону перепроданности, если цена расположилась выше отметки «0,7», то пара валют, соответственно, находится в интервале перекупленности.
Автор осциллятора рекомендует использовать его при выходе из данных зон следующим образом:
сигналом к продаже, следует понимать выход индикатора из нашей зоны перекупленности. Индикатор Демарка в этом случае должен пересечь уровень «0,7» сверху вниз; ну а сигналом на покупку, служит выход осциллятора из зоны перепроданности. Индикатор Демарка при этом должен пересекать уровень «0,3» снизу вверх.Ниже, Вы можете видеть пример этих сигналов на графике пары валют EUR/USD.
Дивергенция и конвергенция, важные составляющие индикатора Демарка
Использовать индикатор Демарка, можно отслеживая его дивергенции и конвергенции, то есть расхождения показателей графика цены и непосредственно индикатора, что в принципе и является общим торговым подходом при применении осцилляторов.
Известно несколько типов дивергенции и конвергенции, но на графиках, как правило, чаще всего встречаются классические варианты, силу и характер которых можно определить по следующей схеме:
Дивергенция — представляет собой отдаление или расхождение направления цены на графике с направлением осциллятора и является сигналом к продаже.
Конвергенция — это процесс обратный дивергенции, то есть направление цены на графике сближается (сходится) с направлением осциллятора и является сигналом к покупке.
Здесь ниже, мы приводим пример дивергенции/конвергенции индикатора Демарка по паре EUR/USD:
Индикатор Демарка – паттерны, уровни поддержки/сопротивления и тренды
Индикатор Демарка с алертом, который, как уже говорилось можно бесплатно скачать в сети Интернет, как и многие другие осцилляторы на своем графике может образовывать всевозможные фигуры (паттерны) технического анализа – «флаг», «нисходящий клин», «вымпел», «треугольник», «голова-плечи» и многие другие, которые в последствии могут делать прорыв по направлению нового тренда иногда даже раньше, чем это случится на ценовом графике.
Интерпретируются и обрабатываются такие фигуры точно так же, как на ценовом графике.
Если на графике рассматриваемого осциллятора провести линии тренда через максимумы и минимумы, то их пробитие можно интерпретировать идентично пробитию линий тренда проложенных на ценовом графике.
Также, графически в индикаторе Демарка, можно отмечать важные уровни, то есть поддержки и сопротивления. Такие уровни, так же как и линии тренда работают аналогично нашим линиям на ценовом графике. Говоря проще, отскок от них или пробитие этих линий и уровней можно воспринимать равнозначно такому же процессу на графике цены.
Если сказать еще проще, то открывать сделки к продаже, либо покупку можно даже не ориентируясь на ценовой график, а только на индикаторный.
В заключение хотелось бы сказать, что как бы не старался Демарк сделать идеальный индикатор, но все же и у данного осциллятора имеется небольшой недостаток – во время тренда он способен выдавать ложные сигналы.
Но данный недостаток легко устраняется, если параллельно с индикатором Демарка, применять другие методики определения рыночной тенденции. В целом же рассматриваемый осциллятор хорошо себя зарекомендовал и имеет целую армию своих поклонников.
