Среди множества индикаторов, индексов и прочих инструментов на бирже Форекс, особняком стоят операции со скользящими средними (они же Moving Average). Наверно ситуация сложилась подобным образом, так как скользящие средние выступают не только «старожилами» рынка Форекс.
Но и теми инструментами, которые отлично зарекомендовали себя и завоевали многотысячную «армию» поклонников – трейдеров, перекочевав в различные стратегии по индикаторам, индивидуальные схемы и метода ведения торговли.
Трейдер в состоянии разработать свою методику, стратегию вхождения в торговую сессию благодаря скользящим cрeдним. Они помогут торгующему выбрать тот момент, который сможет принести максимальный профит трейдеру. Если рассматривать вопрос о графическом изображении таких скользящих средних, то они выглядят в виде линий. При этом, каждая точка которая образует ту или иную линию, соответствует значению усредненного показателя цен за последний измеряемый период.
Как применять скользящие средние?
В данном случае, действует аксиома рынка Форекс о том, что цена является прямым отражением ценности трендов в измеряемый промежуток времени. Абстрактно, ситуацию со скользящей средней можно сравнить и привести следующий бытовой пример. Достаточно тяжело судить о том, плохой человек или хороший по одной только встрече.
Гораздо эффективнее будет провести с человеком больше времени и узнать его с разных сторон. В данной ситуации, мы прослеживаем аналогичное явление: можно сделать одиночное измерение в определённой точке скользящей средней и надеяться на корректный результат. Или же, можно взять и наложить сразу несколько графиков сделанных в определённые промежутки времени.
Если скользящие начинают расти, то это будет соответствовать повышению продуктивной активности на бирже. Если же активность пользователей снижается, то скользящие средние свидетельствуют о регрессии активности.
В течение своей работы, скользящие средние постоянно обрабатывают новые цены, ликвидируя прежние. Данный момент (вернее, его корректность на рынке Форекс) больше зависит от метода и стратегии работы – от способа вычислений.
Существует несколько важный решений, которые необходимо принять, используя стратегии со скользящей средней:
Вопрос о методе выбора и непосредственной селекции цен, которые будут подвержены усреднению (важный этап разработки стратегии c moving average).
На втором месте стоит решение о том, каким методом и какое же окно скользящей средней необходимо формировать, (имеется в виду — ширина окна cкoльзящeй cрeднeй).
B дaннoм cлучae наблюдается прямая зависимость ширины окна скользящих средних, от длительности контракта: чем шире окно MA, тем меньший срок контракта используется и наоборот, — чем меньше окно, тем больше сроки. Это – также часть стратегии.
Третий важный вопрос – это какой конкретно тип скользящей средней необходимо использовать. Без этого не обходится ни одна стратегия, метод в торговле со скользящими средними.
Какие же цены требуют усреднения?
Как правило, те трейдеры, которые занимаются трейдингом с дневными или же недельными таймфремами, обычно занимаются усреднением. Этот метод торговли на Форекс вполне резонный. Дело в том, что именно последний показатель – цена закрытия, является наиболее весомым за целый торговый день. В отличие от этого, стратегия торговли с использованием скользящих средних на пятиминутных, получасовых или часовых таймфремах, такого не требует. В этом случае, трейдеры усредняют не стоимости закрытия тренда, а показатели цен по каждому из столбиков.
Кроме того, в распоряжении трейдера находится стратегия и мeтoд расчёта скользящих средних самих индикаторов. Индекс дневной силы в стратегии – это переходное звено между динамикой и направлением движения цены, а также объёмами торгов за каждый день.
Если трейдер усредняет показатели по этим данным, то он получается более корректный график тренда Форекс и более долгосрочные трендовые индексы.
Периоды вычисления скользящих средних
Как уже было указано, скользящие средние способствуют правильному распознаванию, выделению точки вхождения в торги, то есть, — распознаванию тренда. При этом при каждом возрастании показателя скользящего среднего сказывается на повышении, а снижению – падению тренда. При этом не стоит забывать и о ширине самого окна для скользящих средних. Наблюдается зависимость: чем это окно шире, тем более гладкой, ровной будет линия. И наоборот, если окно тренда небольшое, то линия будет иметь загнутые, «шпилевидные» участки.
Скользящие средние (Moving Average)
Однако у этого и обратная сторона. Дело в том, что стратегия и метод уширения окна скользящих средних, одновременно уменьшает скорость реагирования на изменения в системе тренда. Чем окно уже – тем более точными будут показатели скользящих средних. Однако количество ложных данных также возрастёт.
Если трейдер решается на широкое окно, то он автоматически решается на отсутствие информированности о многих важных разворотах. При этом более короткие – более восприимчивыми к изменениям тренда.
Согласно используемой стратегии, трейдер может изменять ширину окна индикаторов скользящих средних и выражать её не только в днях, но и в столбцах. Дело в том, что программа обрабатывает исключительно столбцы, а выражения в днях, месяцах, часах её не интересует. Так, дневные графики, приравниваются и обрабатываются индикаторами так же, как и месячные или часовые.
Так как же вычислить коэффициент скользящих средних?
Итак, чтобы вычислить коэфициент скользящих средних необходимо суммировать числа в окне индикатора и разделить на ширину используемого окна. Так рассчитываются простые (ang. simple of moving average) скользящие средние.
Таким образом, такая стратегия или же метод, могут сбить с толку трейдера в долгосрочном периоде. Дело в том, что индикатор отражает, что если новая цена будет выше цены вхождения, то трейдеру необходимо приобрести актив.
Однако если же на индикаторе по прошествии пяти дней возникнет падение цены и соответственно, скользящей средней, то получится нелепая ситуация: если сократить окно на 1 день, то мы получим данные, что и на первый день торгов, однако увеличив его на 1 день мы получим аналогичный торговый показатель, только на 1 день позже. Однако решение проблемы есть. Модифицированные скользящие средние и есть один из вариантов решения такой ситуации.
Интересные фишки о скользящих средних:
http://www.youtube.com/watch?v=o_akiemNrTY
Модифицированные скользящие средние
Существует несколько разновидностей данного инструмента:
Простая скользящая средняя (вычисление)
Взвeшeннaя cрeдняя (вычисление)
Это скользящие, которые специализируются на повышении значимости последних цен, по сравнению с первичными. Получить эту величину можно путём умножения показателей за день на определённый вес. Вкратце это выглядит следующим образом: первый день имеет вес равный единице, второй день – двойке, третий день – тройке так далее до последнего торгового дня. Вес, который используется в данной стратегии является суммой количества торговых дней скользящей средней.
Линейно & взвешенная средняя (вычисление)
В итоге LWMA более чувствительна к текущей цене и точнее формирует в отличии от SMA.
Сглаженная средняя (вычисление)
Экспоненциальный тип скользящей средней (EMA)
Это – наиболее распространённый и популярный вариант модифицированных средних. В отличии от «запаздывающего» стандартного индикатора, данный инструмент способен уменьшать задержку и придать более существенный вec тренду, по сравнению с первичными. Иными словами, можно говорить о взвешенной скользящей, которая широко используется на рынке Форекс.
Изменение веса стоимости последних дней торговой сессии полностью зависит от того, какой период имеет скользящая средняя. При этом, чем меньше период – тем больше вес в итоге. Это следует учитывать, особенно при массированном и динамическом движении цен на валютном рынке. В особенности это касается десятидневной экспоненциальной средней, когда цены могут быть полностью сглажены и увеличены, по сравнению с первым днём использования индикатора. Именно благодаря такой особенности, этот инструмент используется в краткосрочных стратегиях и среди трейдеров, торгующих в течение дня.
В настоящее время модно найти десятки пакетов программ, которые включают функцию расчёта экспоненциальной скользящей средней и различные формулы Вам не потребуются.
Торговые сигналы формируются в результате тех или иных изменений показателей, существенных для трейдера. Например, это может быть угол наклона и его изменений (касательно скользящей средней экспоненцианального типа). Так, мы может судить о положительной, оптимистической динамике на рынке Форекс, если экспоненциальная скользящая поднимается вверх («бычья» тенденция). Если же показатели стремятся вниз – это значит о возрастании «медвежьих» настроений и о том, что пора работать на понижение.
Таким образом, скользящие средние подчиняются тем трём вариантам действий трейдера, которые могут возникнуть: выжидать, действовать на понижение или играть на повышение, однако они немного сокращают спектр выбора до двух (повышение или понижение). Если трейдер заметил повышение скользящей средней, то играть на понижение не рекомендуется. В этом случае можно либо выжидать или покупать. И, — наоборот.
Индикаторы и скользящие средние
Неустойчивость валютного рынка Форекс также может найти отражение при использовании индикатора на основании скользящей средней. Так, мы можем увидеть постоянные колебания в сторону повышения и в сторону понижения. Это говорит о нестабильности тренда в момент исследования и о том, что полагаться на данные индикаторов не стоит. Конечно же, отслеживать данные скользящих средних необходимо, но относится к ним стоит скептически до времени появления следующего стабильного тренда.
Индикатор MA Envelopes
Тем не менее, есть одно исключение из правил. Оно касается возможности покупки вопреки данным индикатора скользящих средних. Дело в том, что на рынке Форекс, после того, как произошло разъединение между показателями цен и гистограммой возникает, так называемое, «дно». Эти действия будут как раз направлены на то, что поймать, это самое «дно». Особенностью этой стратегии является то, что необходимо использовать строгие, жесткие «stop-приказы». Если у Вас получилось, и Вы сделали деньги – отлично. Однако не стоит обольщаться, ведь правил никто е изменял и тот, кто считает себя выше этих законов – теряет всё.
Экспоненциальная модификация обычной скользящей средней, чем – то похожа на каток – она двигается медленно, но уверенно, константно. Как уже было сказано, работа с этим индикатором эффективна в различных временных промежутках, но особенно хорошие результаты, она показывает на недельных торговых сессиях. Этот индикатор помогает постоянно удерживаться «на плаву» на рынке Форекс и не «уходить» в стороны, даже когда тренд отчаянно пытается Вас к этому склонить.
Как правило, работа с этим индикатором приносит много пользы и даёт Вам существенное преимущество перед конкурентами. Так, Вы можете одновременно вести двойную игру: и работать с краткосрочными таймфремами, опираясь на данные дневного графика, и работать с долгосрочными позициями в направлении движения экспоненциальной скользящей.
Скользящие средние — стратегические методы анализа
Наиболее перспективным методом является использование сразу двух линий. Таким образом, Вы сможете удержать Вашу позицию на пределе ценности, даже когда на рынке Форекс будет отмечаться сильное движение (как правило, в таких случаях, цены не возвращаются к Вашей прежней экспоненциальной скользящей средней).
Характерным примером служит повышения стоимости акций крупного предприятия. Такая ситуация довольна регулярна на рынке, Форекс. При этом трейдер постоянно оживает, что цена приблизиться к показателю скользящей средней, однако она только поднимается вверх. Всё что от Вас требуется, чтобы решить эту проблему – это добавить ещё одну скользящую среднюю с большим показателем ширины окна для идентификации трендов и с более узким окном – для выбора исключительно необходимых и эффективных точек входа в торги.
Полезным советом, особенно для начинающих трейдеров на рынке Форекс станет:
- открытие долгосрочных позиций рядом с растущим скользящим средним
- и закрытие позиций – рядом с падающим показателем скользящей средней.
Как правило, постоянные восхождение цены всегда сопровождается кратковременными падениями. В эти периоды, цены понижаются до ценности экспоненциальной средней. Таким образом, приобретая акции по стоимости, отражаемой скользящими средними, трейдер покупает их со значениями близкими к реальному уровню ценности.
Именно благодаря этому, трейдер может выставить жёстких “stop-приказ” чуть ниже границы значимости ЭСК. При этом, если будет иметь место подъём цены, то трейдер заработает. Если же цена продолжит падать, то трейдер понесёт исключительно небольшие потери. Таким образом, покупка по ценам, которые приближаются к показаниям ЭСК, приносит только выгоду – минимизация риском и максимизация доходов.
Обзор стратегии Сидус
