Искусственный интеллект все глубже проникает в различные сферы жизни общества. Трейдинг не стал исключением, ведь более 15 лет программисты по всему миру активно внедряют нейросети в торговлю на бирже. Сама задумка кажется привлекательной: автоматическое регулирование торгов онлайн с учётом постоянно меняющейся ситуации на рынке. Но насколько успешна ее практическая реализация, и возможно ли использовать искусственный интеллект при торговле с нуля?
Большинство трейдеров не перестают искать новые стратегии, позволяющие зарабатывать приличные суммы на Форексе. Однако, как показывает практика, ни одна из них не оказывается эффективной в длительной перспективе. Данному феномену даётся большое количество объяснений. Но особый акцент стоит сделать на одной из главных причин – развитие нейронных сетей (НС). Способен ли этот процесс воздействовать на трейдинг, и каким именно является данное воздействие?
Описание нейронных сетей простыми словами и их суть в трейдинге
НС представляет собой математическую модель, которая реализована в виде компьютерной программы. Она имитирует функционирование центральной нервной системы человека или иного живого организма.
В современном мире известно большое количество алгоритмов, получивших широкое распространение в различных областях, которые требуют:
- анализа;
- составления прогнозов;
- распознавания.
Говоря о торговле на бирже с помощью нейронных сетей, стоит описать это понятие как совокупность систем, предназначенных для анализа данных и действующих не только в пределах прописанного алгоритма действий. Ключевая особенность нейросетей заключается в способности самообучаться в процессе работы. Это стало возможно за счёт возможности машинного обучения и проверки разнообразных результатов и вариантов развития событий на базе имеющегося опыта. В ходе самообучения нейронная сеть обнаруживает комплексные взаимосвязи, которые выявить при стандартных условиях проблематично.
Использование НС в трейдинге делает возможным изъятие одного паттерна из некоторого количества потоков данных. Однако их применению в торговле на бирже должно предшествовать обучение поиску и корректировке моделей. Но в перспективе нейросеть способна делать эффективные прогнозы относительно наблюдаемой тенденции, основываясь на приобретенных навыках. Так, алгоритм будет проводить сравнение новых вводных с уже имеющимися в базе данными. Полученные результаты и лягут в основу составляемого прогноза.
Самыми простыми словами о нейросетях, как устроено автоматизированное мышление?
Можно ли создать прибыльную систему с использованием машинного обучения?
Практически каждый начинающий трейдер, выходящий на валютный рынок с целью осуществления операций и пока не имеющий определённой схемы заработка, рисует на листе бумаги таблицу с понравившимися индикаторами. Напротив каждого из них он ставит «+» или «—», стрелки или вероятность колебания стоимости в процентах.
Далее проводится анализ записей, на основании которых принимается решение о необходимости входа на рынок в конкретной нише. В этот момент в головном мозге человека, представляющем собой наиболее совершенную нейросеть, происходит создание образа обобщенного индикатора, подающего определенный сигнал. Отталкиваясь от него, трейдер делает свой выбор.
Поэтому следует подумать, как можно изучить сразу несколько индикаторов с учётом их поведения в прошлом, а позднее, с помощью сгенерированной информации, создать единый индикатор, который впоследствии можно оптимизировать. В таком случае:
- Индикаторы исследуются в конкретный период.
- В расчёт берется несколько предшествующих лет.
Такие возможности открывает нейронная сеть, выступающая в роли универсального вычислителя. Механизм функционирует подобно нейронам головного мозга. Любой из операций можно задать определённый математический алгоритм, способный обрабатывать входные сведения, имеющие конкретный формат.
Получается, что нейронная сеть – это «черный ящик». Человек может обучить ее искать результаты, отвечающие заданным параметрам. Однако невозможно знать точно, чему именно нужно учить искусственный интеллект, как сделать это правильно.
Как создать алгоритм искусственного интеллекта для Форекс трейдинга?
Работают ли нейронные сети в трейдинге?
Некоторые участники Форекс высказывают абсолютную уверенность в том, что НС просто-напросто не работают в такой области человеческой деятельности, как торговые операции на бирже. Но, в теории, нет никаких препятствий для точного прогнозирования цены акций и курсов валют при использовании НС, если текущая ситуация имела место в прошлом, и подобная оценка соответствует действительности.
Таким образом, искусственный интеллект необходимо познакомить с историческими данными, на основании которых машина сможет сделать прогноз движения активов в том или ином направлении в течение определённого промежутка времени. При этом за базу берутся реальные сведения из истории рынков.
Однако практика показывает, что точность прогнозирования НС не превышает 50-60%. Это означает, что при обнаружении паттерна на рынке произойдёт его обработка по аналогии с тем, как это происходило ранее, либо же он может быть обработан совершенно иным образом.
В чём опасность применения нейронных сетей в трейдинге?
Внедрение искусственного интеллекта в процесс торгов активами и ресурсами может привести к изменению валютных спекуляций. Брокеры получат возможность вернуться к тактике, напоминающей «кухни», но на этот раз масштабы будут более глобальными.
- выставлять фантомные объёмы в биржевых стаканах с опережением;
- искать контрстратегии, для того чтобы охотиться на стопы и расширять спреды при выводе заявок на рынок.
Даже в случае, когда брокерам не получится предсказать поведенческую стратегию трейдеров и действовать эффективно против толпы, они получат инструменты для создания высококлассной системы прогнозов, которые продублировать в торговых терминалах не представляется возможным. Они фактически выступают в качестве виртуального аналитика, обладающего разумом мощнейшей электронно-вычислительной машины.
Алгоритмическая стратегия в трейдинге с помощью нейронных сетей
Любая алгоритмическая стратегия подразумевает использование трейдером специальных компьютерных программ на основе НС для входа в сделки и выхода из них. При этом робот осуществляет кодирование комбинации определённых условий и правил в виде алгоритма.
Практически все торговые стратегии для алгоритмического трейдинга пытаются применять преимущества предельно низких стоимостных движений, которые отличает высокая частотность. Это достаточно привлекательный аспект для начинающих участников рынка.
Несмотря на преобладание неудачных вариантов алгоритмической стратегии над успешными некоторые трейдеры способны эффективно применять их силу посредством дискреционных торгов. Часть из них опирается на инвестиционные алгоритмы или алгоритмы инвестиционного рынка с целью определения конкретных технических или фундаментальных условий, входящих в их торговую стратегию.
Стоит ли прибегать к помощи нейронных сетей при торговле с нуля на Форекс?
Современный рынок Forex располагает множеством онлайн платформ, в основе функционирования которых лежат:
- нейронные сети;
- технология, предназначенная для проведения ее обучения в соответствии с заданной торговой системой.
Такие площадки позволяют делать прогнозы относительно дальнейшего движения активов на рынке.
Если говорить об актуальности подобного рода помощников, основанных на искусственном интеллекте, следует отметить:
Применять их для совершения торговых операций определенно стоит. Но важно не забывать, что контроль за их деятельностью со стороны трейдера носит обязательный характер в случае, если он намерен добиться высоких результатов своей деятельности. Стоит также сделать акцент на том, что тем, кто начинает работу с нуля на рынке Форекс, лучше отказаться от трейдинга с использованием нейронных сетей. Для начала рекомендуется научиться совершать прибыльные сделки своими силами, без помощи каких-либо автоматизированных помощников.Только после этого можно обратить внимание на нейросети и контролировать их работу. Это в значительной степени облегчит деятельность трейдера, но ни одна НС никогда не сможет заменить его полностью.
Работаю на рынке Форекс давно. Сделал много прибыльных сделок. Чтобы упростить работу решил попробовать алгоритмический трейдинг. Всё время контролирую деятельность ИИ. Пока всё нормально.