Опционный калькулятор в наше время стал благодаря популярности вторичных финансовых инструментов, стимулирующих развитие математических методов определения их стоимости и других величин очень востребованным.
А особенной популярностью, пользуются опционные калькуляторы доступные в онлайне. Для чего предназначены такие алгоритмы и как работать с ними мы сегодня Вам и расскажем.
Для чего нужен опционный калькулятор?
Одним из явных преимуществ опционов является огромный выбор действий и инструментов. Представьте, что всего на единственный базисный актив имеется огромное количество Call и Put опционов со всевозможными страйками, а также с массой стратегий, где применимы опционные комбинации с любыми сроками жизни помимо базисных. Сюда же можно добавить и греки, и выбор левереджа и многое другое.
Учитывая все это, мы начинаем понимать сколько различных расчетов необходимо сделать, чтобы составить более-менее точный анализ.
Как правило, анализ опционов указывает на то, что данными финансовыми инструментами пользуются для страховки своих позиций крупные рыночные участники.
Вы можете отслеживать биржевые отчеты, публикуемые в онлайне, где прямо увидите сколько опционов Call и Put и по каким ценам открыто участниками торгов. И исходя из этого уже можете вычислить, к примеру, опционные уровни или другие показатели. Те же уровни необходимо рассчитывать с учетом премий за опционы, а также использовать много другой информации.
Как работать с опционным калькулятором в онлайне?
Итак, для чего нужен опционный калькулятор мы разобрали – чтобы вести рассмотренные выше и многие другие расчеты в онлайне и не тратить время на ручные вычисления. Теперь давайте рассмотрим, как работать с такими программами в онлайне..
Такие программы, как опционный калькулятор, предназначены для расчета различных показателей, к примеру, премии за опцион, коэффициентов опционной чувствительности (греков), implied volatility (ожидаемой волатильности), опционных уровней и так далее.
Клиентская часть, которой оснащен опционный калькулятор, как правило реализуется с помощью JavaScript поэтому пользователь может пользоваться программой в онлайне, не устанавливая ничего к себе на компьютер.
Во время загрузки калькулятора, его серверная часть начинает передавать на клиентскую все необходимые для расчетов данные о текущей волатильности, стоимости и тому подобные. Такие калькуляторы в онлайне, позволяют делать расчеты значений не только для реальных опционов, а и для любых, которые можно вообразить (воображаемых). Чтобы их произвести, просто необходимо вручную внести некоторые значения цен на базовый актив. Все это подробно описано в инструкциях к таким программам. Также, обычно опционный калькулятор имеет несколько (минимум 2) режимов работы.
В онлайне, сегодня можно встретить бесчисленное множество таких программ, как опционный калькулятор, но, чтобы облегчить Вам поиск, мы предлагаем рассмотреть самые популярные, проверенные временем и многими трейдерами алгоритмы.
Опционный калькулятор от Option Trader, преимущества онлайн расчетов
На сегодняшний день, одной из наилучших бесплатных программ подобного рода считается опционный калькулятор Option Trader, позволяющий не только производить все требуемые расчеты, но торговать опционами.
Также отметим, что в отличие от иных подобных программ, Option Trader имеет мощное преимущество – возможность вести торги еще и экзотическими опционами, а также совмещать сделки по любым опционам (товарным, валютным, сырьевым и другим).
Также, Вы можете при помощи специальной функции создавать собственные опционные стратегии. Для этого, просто укажите чего Вы ожидаете от рынка и алгоритм выдаст целый набор готовых стратегий, при этом с указанием потенциальных прибылей и потерь, как в виде графиков, так и в цифровом выражении.
OptionsOracle – работа и расчет по опционному калькулятору
Следующая бесплатная программа OptionsOracle, это опционный калькулятор, включающий в себя «OptoinsMaxPain».
У этого калькулятора огромное количество всевозможных функций, помогающих как рассчитать опционы, так и провести их полный анализ, в том числе и технический анализ акций.
Калькулятор расчета опционов — Option Trading Workbook
Опционный калькулятор Option Trading Workbook, это бесплатное программное обеспечение, позволяющее рассчитать и сделать анализ теоретической стоимости опционов, а также увидеть весь сценарий стратегии, который в виде графика будет показан на встроенном торговом симуляторе.
Помощник трейдера — Options Calculator
Бесплатный опционный калькулятор Options Calculator, имеет расширенные функции, которые позволяют рассчитать не только рыночную цену опционов.
Данный алгоритм, дает возможность находить такие опционные стратегии, которые уже имеют положительное математическое ожидание. Непосредственно сам расчет включает вычисление синтетических Call/Put, справедливой стоимости Call/Put, подразумеваемой волатильности, вертикального спреда, стренгла, стрэддла, ратио, покрытых Call, греков (тета, вега, гамма, дельта) и многих других показателей для проведения опционного анализа.
Как провести расчет опционов по калькулятору на примере биржи СМЕ?
Откройте ФТП биржи «СМЕ» на странице с дневными бюллетенями и отчетами:
Листаете дальше и останавливаетесь на том, у кого торговые объемы за интересующий Вас период самые крупные.
В колонках все указано по порядку:
- 1 – инструмент, тип (в примере выше Call опцион) и цена страйка;
- 2 – размер премии;
- 3 количество контрактов со знаками «+» и «-». Плюс означает открытие позиций, а минус, соответственно – закрытие.
Далее, необходимо произвести непосредственно расчет:
Так мы определили цену уровня для Call опциона. Например, к цене 1 200 прибавили премию в размере 0,8, и все разделили на 1 000. Результат 1,2008, который мы и ставим на график (на рисунке ниже обозначен зеленым цветом).
Чтобы рассчитать уровень опциона Put проделываем то же самое, только из таблицы для этого вида опционов:
В примере, мы используем самую нижнюю строку из таблицы сверху: из 1170 вычтем 46,6 и полученный результат разделим на 1 000. В итоге получим уровень 1, 1234, который и установим на график (на рисунке ниже красного цвета).
И это мы с Вами рассчитали только один показатель – опционные уровни, а для прибыльной торговли таких показателей необходимо рассчитать не один и не два, а гораздо больше. Например, ожидаемая волатильность, рассчитываемая по совершенно «простой» формуле:
Как работать с опционами, рассчитываемыми онлайн калькулятором?
Перед тем, как начать рассказ о том, что такое опционный калькулятор в онлайне, как работать с данным алгоритмом и для чего он нужен, необходимо вспомнить кое-что о непосредственно самих опционах.
Итак, опцион является контрактом, дающим право (заметьте – право, а не обязанность) на продажу или приобретение какого-либо актива (товар, фьючерс, валюта, акция и тому подобное) по фиксированной цене в конкретный временной момент либо в течение жизни данного опциона.
Так как работать с опционами?
Чтобы было понятнее рассмотрим небольшой пример. Предположим, что Вы на определенный срок приобрели акции. Существует риск, что стоимость этих бумаг упадет. Вы можете применить классический метод, установив на ограничение убытков защитный приказ.
Но существует и иной вариант: – для ограничения убытков можно приобрести опционы.
К примеру, Вы покупаете акции (100 рублей за 1 штуку). После этого приобретаете опционы, дающие право на реализацию их по закупочной цене в любое удобное для Вас время. Предположим, что в расчете на 1 акцию цена опциона будет составлять 4 рубля (данная цена еще называется премией). В случае увеличения стоимости акций до 120 рублей Ваша прибыль будет составлять 16 рублей из расчета 120-100-4. Если акции в цене упадут даже до 0, то Ваши потери будут составлять всего 4 рубля (премия за опцион). При падении цены Вы попросту исполните опцион и реализуете акции за те же сто рублей (цена «страйк»). Как видите выгода опционов очевидна.
Что касается видов опционов, то на сегодняшний день различают Call опцион и Put опцион. Первый дает право приобретать активы по фиксированным ценам, а второй – право продавать активы по фиксированным ценам. Если Вы желаете защитить свои акции от снижения на них цены, то необходимо приобрести Put опцион, если же Вы играете на понижение, то защитить свои позиции от ценового повышения можно приобретением Call опциона.
Работа с опционным калькулятором
