Корреляционный анализ является методом, позволяющим обнаруживать зависимости между определенным количеством случайных величин. Цель корреляционного анализа, сводится к выявлению оценки силы связей между такими случайными величинами либо признаками, характеризующими определенные реальные процессы.
Сегодня мы предлагаем рассмотреть, как применяется корреляционный анализ по Спирмену, для наглядного отображения форм связи в практическом трейдинге.
Корреляция по Спирмену или основа корреляционного анализа
Для того чтобы понять, что такое корреляционный анализ, изначально следует уяснить понятие корреляции.
Корреляция или корреляционная зависимость, является статистической зависимостью двух, а также более случайных величин.
При этом, какое-либо изменение значения одной из этих величин или сразу нескольких, влечет за собой систематическое изменение значения иной (других) величин.
В случаях, когда изменения одной из случайных величин не приводит к закономерным изменениям другой или других величин, но при этом ее/их статистические характеристики изменяются, то такого рода связь корреляционной не является, а относится к статистической.
Что касается коэффициента ранговой корреляции по Спирмену, то это непараметрическая метода, использующаяся для статистических изучений связей между случайными явлениями. В данном случае, производится определение степени параллелизма между 2-мя количественными рядами исследуемых признаков, а также определяется теснота данной связи при помощи коэффициента, выраженного количественно.
Практически корреляционный анализ Спирмена (расчет коэффициента ранговой корреляции) производится по таким этапам:
каждый из признаков сопоставляется по рангу (порядковому номеру) по возрастанию/убыванию; определяется разность рангов по каждой паре сопоставляемых значений; каждая разность возводится во 2-ю степень и полученные результаты суммируются; вычисляется непосредственно коэффициент ранговой корреляции (R=1- 6∑d^2 n (n-1)), то есть коэффициент Спирмена.
Интерпретация значений данного коэффициента (сила связи между признаками) выглядит следующим образом:
- очень слабая (0 <r ≪ 0,3);
- слабая (0,3 <r ≪ 0,5);
- средняя (0, 5 <r ≪ 0,7);
- высокая (0,7 <r ≪ 0, 9);
- очень высокая (0,9 <r <1).
Рассчитать коэффициент ранговой корреляции по Спирмену, можно при помощи специальных онлайн калькуляторов, которые Вы найдете на специализированных веб-площадках.
Коэффициент Спирмена и его применение в корреляционном анализе
Теперь давайте на примере рассмотрим, как данный коэффициент по Спирмену применяется на практике. Итак, корреляционный анализ Спирмена является не чем иным, как инструментом (своего рода индикатором) тех.анализа, который определяет закономерность связи между валютами в определенной паре.
Отличительная черта корреляционного анализа по Спирмену заключается в том, что в нем для исследований дерется каждый бар истории и сравниваются между собой котировки по каждой свече.
В таком случае, все сводится к тому, что коэффициент Спирмена не только определяет степень идентичности определенного графического участка относительно иного, но еще и показывает если можно так сказать вклад конкретной свечи. На примере ниже мы видим, как проводится корреляционный анализ рыночного участка последовательности из 14 свечей.
Для анализа были взяты две последовательности (расчетная и контрольная) каждая из 14-ти свечей. Цены закрытия свечей данных последовательностей распределяются по рангам – ниже цена закрытия – ниже ранг.
Корреляционный анализ по Спирмену, при расчете учитывает исключительно ценовой ранг, но не ее значение. Здесь рассчитывается разность рангов по каждому бару, а полученный результат возводится во 2-ю степень.
После этого подставляем значения в формулу расчета ранговой корреляции по Спирмену:
где N – является количеством свечей в анализируемой последовательности.
Сравнивая таким образом свечные ранги внутри исследуемой последовательности (14 свечей), трейдер может определить степень схожести 2-х участков – чем выше будет значение коэффициента Спирмена, тем больше вероятность, что последовательность повториться. Как мы уже говорили выше, данный коэффициент можно рассчитать в онлайн режиме с помощью специальных калькуляторов.
Корреляционный анализ по Спирмену – практическое применение в торговых стратегиях
Корреляционный анализ Спирмена, оценивает рыночную ситуацию с точки зрения ее цикличности, то есть чередования периодов роста и падения. Получается, что трейдеры могут использовать его в торговых стратегиях в качестве определителя трендовых изменений – чем значение коэффициента Спирмена выше, тем больше вероятность того, что произойдет смена тенденции.
Ориентируясь на сигналы индикатора (осциллятора), использующего в своей работе коэффициент Спирмена можно выстроить определенно выгодную торговлю. При этом, значимыми уровнями здесь будут максимальные и минимальные значения, выдаваемые инструментом, которые называются уровнями статистической значимости, как на примере ниже.
Еще одно практическое применение корреляционный анализ по Спирмену нашел в так называемом парном трейдинге. Называется он так по той причине, что ведется одновременная торговля парами коррелируемых инструментов (опционы, валютные пары, фьючерсные контракты, индексы). То есть парный трейдинг является торговой стратегией основанной на феномене корреляции торговых инструментов.
В свою очередь, различают два вида корреляции в анализе рынка по Спирмену:
- прямая
- и обратная.
На примере ниже мы видим графики прямой или положительной корреляции валютных пар GBP/USD и EUR/USD и отрицательной или обратной корреляции пар USD/CHF и EUR/USD.
Необходимо отметить, что все пары валют между собой связаны фундаментальными факторами, поэтому примеров их корреляции можно привести очень много, но для парного трейдинга использовать можно не все. Здесь используются лишь те инструменты, степень корреляции которых достаточно высока.
Для подбора таких пар, можно воспользоваться специальными онлайн сервисами, как на примере ниже.
Синими кружками обозначена обратная корреляция, красными – прямая. Теперь давайте рассмотрим, как же происходит торговля по стратегии парного трейдинга, в которой применяется корреляционный анализ по Спирмену.
Первым делом, следует определиться с входом. Вход в сделку необходимо производить лишь убедившись, что коррелируемые пары разошлись по отношению к друг к другу максимально. Чтобы это сделать отмотайте график назад на 6 месяцев и вычислите насколько пунктов было расхождение. После этого определите среднее значение расхождения, по которому будете рассматривать возможный вход.
К примеру, среднее расхождение получилось 80 пунктов, значит рассматривать следует лишь те сделки расхождение между парами которых было как минимум 80 пунктов.
Далее определяемся с правилами входа, а также выхода из позиций. Открываем сразу две позиции, как только расхождение достигает своего максимума – более дорогая валюта (находится сверху) продаем, а более дешевую (снизу), соответственно покупаем. Сразу оговоримся, что в данной стратегии стоп приказы не применяются. Выход осуществляется, когда графики пар валют пересекутся в точке нуля.
При этом, если цена начнет двигаться в нужном Вам направлении необходимо вовремя произвести разлокирование позиций.
Для данной стратегии в основу которой положен корреляционный анализ, наилучшим образом подходят торговые инструменты имеющие высокую степень корреляции (EUR/USD и GBP/USD, EUR/AUD и EUR/NZD, AUD/USD и NZD/USD, контракты CFD и тому подобные).
Касательно таймфрейма, то рекомендовано выбирать временные промежутки от М5 до Н1, но запомните, что чем выше интервал времени, тем реже появляется сигнал, хотя Take Profit при этом будет больше.
Применение корреляции Спирмена на рынке Форекс
