Стохастический осциллятор — полезный индикатор, когда дело доходит до оценки импульса или силы тренда.
Осцилляторы, в том числе Stochastic, в целом представлены в простой для понимания форме, где видны четкие сигналы на покупку и продажу. Однако чрезмерная зависимость от этих сигналов без более глубокого понимания стохастических осцилляторов, вероятно, закончится разочарованием для начинающего трейдера.
Чтобы избежать такого разочарования, трейдеры-новички должны иметь твердое представление о механике, лежащей в основе стохастического осциллятора, рассматриваемой в отношении текущих рыночных условий.
В этом материале мы подробно расскажем про Стохастик (Stochastic), объясним простыми словами как его правильно читать. Также предоставим бесплатно индикаторы и стратегии на их основе.
Что такое стохастический осциллятор и как он работает?
Стохастический осциллятор — это индикатор импульса, который вычисляет, является ли цена ценной бумаги перекупленной или перепроданной по сравнению с движением цены за указанный отрезок времени. Осциллятор, по сути, взвешивает самый последний уровень цен в процентах от диапазона (самый высокий максимум — самый низкий минимум) за указанный отрезок времени.
Стохастический осциллятор по сути это две движущиеся линии (%K и %D), которые «колеблются» между двумя горизонтальными линиями. Сплошная черная линия на изображении ниже называется% K и определяется по специальной формуле (объясненной далее в статье), а красная пунктирная линия — это 3-периодное скользящее среднее линии% K.
Зачастую первая линия (%K) в торговом терминале МТ4 рисуется сплошной линией, а вторая (%D) – пунктирной.
Не каждый трейдер знает, что индикатор Стохастик бывает трёх типов:
Полный стохастический осциллятор — отличен от быстрого только скользящими средними, с разными периодами. У него одна цель – «успокоить» цену, которая формируется в коридоре. Быстрый стохастический осциллятор — это сплошная линия, которая опережает медленную (пунктирную). Медленный стохастический индикатор — это скользящее среднее быстрого осциллятора Stochastic.Во избежание путаницы определенный тип индикатора Stochastic будет иметь свои отдельные параметры настроек.
Как читать индикатор Stochastic на графике МТ4?
Цена считается «перекупленной», когда две движущиеся линии пробивают снизу вверх верхние горизонтальные линии, и «перепроданная» — когда линии пробивают сверху вниз нижние горизонтальные линии.
Линии перекупленности [которая находятся вверху – ред.] представляют собой уровни цен, которые попадают в верхние 80% недавнего ценового диапазона (максимум — минимум) за определенный период, причем период по умолчанию часто равен «14». Точно так же линия перепроданности представляет уровни цен, которые попадают в нижние 20% недавнего ценового диапазона.
Когда открывать сделки применяя индикатор Стохастик?
Кроме того, стохастический индикатор обеспечивает отличное понимание времени входа. Когда обе линии находятся над линией перекупленности (80), а линия% K пересекает пунктирную линию% D, это можно рассматривать как возможный сигнал входа для открытия короткой позиции и наоборот, когда линия% K пересекает линию% D. линия, когда обе линии ниже линии перепроданности (20).
Кроме того, трейдеры не должны слепо торговать, полагаясь только на условия перекупленности/перепроданности. Трейдерам необходимо понимать направление общей тенденции и соответствующим образом фильтровать будущие сделки. Например, глядя на график USD/SGD ниже, поскольку общий тренд нисходящий, трейдеры должны искать короткие сигналы входа только на уровнях перекупленности (80). Только когда тренд разворачивается или торговый диапазон хорошо установлен, трейдеры должны искать длинные входы в условиях перепроданности (20).
Как применять формулу стохастического осциллятора?
Приведенный ниже расчет представлен для 14-периодного стохастического индикатора, но в конечном итоге он может быть адаптирован к любому желаемому временному интервалу.
% K = [(C — L14) / H14 -L14)] x 100
Где:
C = последняя цена закрытия
L14 = Самый низкий минимум за период
H14 = Самый высокий максимум за период
Расчет для% D:
% D = простая скользящая средняя% K (наиболее распространена трехпериодная простая скользящая средняя).
Плюсы и минусы применения стохастических осцилляторов
Трейдеры должны понимать, что прежде, чем использовать в трейдинге стохастический осциллятор, у него есть свои плюсы и минусы.
Сначала преимущества:
- показывает перекупленность и перепроданность финансового инструмента;
- демонстрирует расхождение цены (дивергенция);
- превосходно сигнализирует в условиях канальной стратегии (когда на рынке наблюдается флэт или боковик);
- помогает определить точки закрытия сделок на локальных минимумах/максимумах при нисходящем, и, соответственно, восходящем тренде.
А теперь о недостатках:
- Stochastic Oscillator показывает много ложных сигналов в условиях устоявшегося тренда.
Как заработать на осцилляторе стохастик: бесплатные индикаторы творят чудеса
Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с великолепным творением одного из Форекс-трейдеров – индикатором Colored Stochastic.
После установки на график МТ4 он выглядит следующим образом:
Как видите, быстрый стохастический индикатор на развороте цены сигнализирует трейдеру красным и салатовым цветом. Это очень удобно.
Для лучшей фильтрации сигналов на BUY/SELL давайте добавим ещё один индикатор — RSI:
Теперь прекрасно видно, где истинная точка для входа, а, где не очень.
Пример сделки на SELL:
Вертикальным прямоугольником отмечена сигнальная свеча, однако для открытия сделки типа SELL нам этого недостаточно. Мы ждем подтверждения – поглощение нашей сигнальной свечи медвежьей свечкой. На её закрытии можно смело становиться в SELL. Уровень тейк-профита ставим свой. Стоп-лосс – за максимум сигнальной свечи.
Пример сделки на BUY:
Видим, что индикаторы Stochastic и RSI побывали в зоне перепроданности и начали выходить из неё. Однако бычьего поглощения медвежьей свечи не наблюдалось, оно состоялось только на следующей свече. Это позволило нам открыть сделку типа BUY. Стоп-лосс выставляем как обычно за локальный минимум сигнальной свечи. Тейк-профит – тот, который вы предпочитаете.
Таких точных сигналов будет немного, но если учесть обширный список валютных пар и других финансовых инструментов – трейдер ежедневно может открывать одну или несколько сделок, и при условии четкого следования торговой системы, зарабатывать.
Изучим вторую точную торговую стратегию, на основе осциллятора и нескольких moving average. Точное название ТС FxSurf WT Forex Station. Скачать индикаторы и шаблон можно здесь.
Несколько модифицированный индикатор Stochastic (на скриншоте показан в подвальной части графика – ред.) в одном окне отображает значения сразу нескольких таймфреймов: дневного, недельного и месячного.
Иными словами трейдер отслеживать показатели нескольких старших фреймов, без надобности терять время на переключение между ними.
Это очень практично в эпоху высоковолатильных валютных пар.
Теперь изучим стратегию FxSurf WT Forex Station, чтобы зарабатывать.
Пример сделки на SELL для Н1:
Наблюдаем, как более быстрый стохастик осциллятора (самая тонкая зелёная линия) достиг зоны перекупленности и пробил её снизу вверх, после чего зеленый цвет сменился на красный. Видим, сформировался пин-бар и большая медвежья свеча. На её закрытии входим в SELL. Тейк-профит лучше установить на отмеченном уровне (красная горизонтальная линия – ред.). Стоп-лосс – выносим за пределы пин-бара.
Пример сделки на BUYдля Н1:
Наблюдаем, как более быстрый стохастик осциллятора (самая тонкая красная линия) достиг зоны перепроданности, но не пробил её сверху вниз, после чего красный цвет сменился на зелёный. Видим, медвежья свеча, почти поглощена бычьей свечкой. Однако нам этого недостаточно для открытия длинной позиции. Поэтому мы ждем, как закроется следующая свеча и она закрывается зелёной. К тому же наблюдается пересечение двух линий осциллятора. Это и есть сигнал на открытие сделки BUY.
На её закрытии входим в покупку. Тейк-профит – любой. Стоп-лосс – выносим за минимумы сигнальной свечи.
Как стать лучшим трейдером с нашими рекомендациями?
Если вы только начинаете свое торговую практику, важно понять основы торговли на Форекс в нашем бесплатном руководстве по торговле на Форекс.
Другой индикатор осциллятора, определяющий зоны перекупленности и перепроданности, — это индекс относительной силы (RSI). Однако RSI сильно отличается от стохастического индикатора, поэтому трейдерам необходимо понимать формулу и то, что индикатор сообщает о цене.
Индекс товарного канала (CCI), хотя его название относится к товарам, является индикатором, который также можно использовать в торговле на Форекс. Он имеет тенденцию колебаться между показаниями от +100 до -100, но, в отличие от стохастического индикатора, использует статистические отклонения от среднего для получения сигналов.
Выводы относительно применения осциллятора Стохастик в торговле на Форекс
Индикатор стохастик — отличный инструмент для определения условий перекупленности и перепроданности за определенный срок. Стохастический осциллятор предпочитают многие трейдеры, когда цена торгуется в диапазоне, что приводит к более надежным сигналам от стохастического индикатора.
Однако трейдерам следует избегать слепых коротких продаж на уровнях перекупленности на рынках с восходящим трендом; и открывать длинную позицию на нисходящих рынках исключительно на основании условий перепроданности, показываемых индикатором.
Как работает прибыльный индикатор Стохастик?
