Индикаторы MACD, показывают соотношение скользящих цен. Это такой динамический индикатор, которым легко пользоваться. Он похож на большинство индикаторов. Но выглядит как разница 2-x экспоненциальных скользящих. Периоды используются за 12 или за 26 часов.
Смысл использования индикатора MACD в том, что он указывает на главную сигнальную линию. Это линия, на которой расположены точки входа в рынок. Но стоит учитывать несколько факторов. Этот индикатор работает только при условии, что рынок находится в колебании в рамках торгового коридора, и колебания эти имеют большую амплитуду. В большинстве случаев индикаторы MACD выглядят как пересечения, расхождения и разные состояния — перекупленности или перепроданности.
Сигнальные линии индикатора MACD
Принцип работы индикаторов — проверять силу и направление движения тренда. Также с их помощью можно определить точки разворота. Построение происходит на основе средних скользящих линий. Есть две основные вариации индикатора MACD. Это прежде всего MACD линейный и MACD-гистограмма.
Принцип линейного индикатора MACD — конвектор на две скользящие средние. Здесь используются разные временные промежутки, их сглаживает третья линия, также скользящая средняя. В основе работы такого индикатора — показатели двух скользящих. Это и есть индикаторы тренда. То есть сам индикатор называется трендовым. И на рынке он самый популярный и часто используемый.
Видео. Сигнальные линии трендового индикатора MACD
Работа трейдера связана с риском, особенно если используются графики, построенные на 2-x скользящих средних (МА), с разными промежутками времени. Причем, если графики строятся автономно, риск удваивается. Особенно, если учесть наличие ложных сигналов. А таких будет достаточно. Риск может снизить как раз линейный индикатор MACD.
На гистограммах мы уже останавливались подробно, поэтому обсуждать их в этой статье не будем. Рассмотрим подробно именно линейные индикаторы. При работе с ними важно знать правила расчета.
Линейный MACD рассчитывается исходя из показателя средней экспоненциальной цены. Берется показатель за меньший период и вычитается из показателя большего периода. Непредсказуемые колебания кривой при этом сглаживает показателями ЕМА (экспоненциальной скользящей).
MACD = (EMA 1 (P) – ЕМА s (P))
SIGNAL = EMA a (EMA 1 (P) – ЕМА s (P))
В этих формулах:
EMA 1 (P) — экспоненциальная средняя скользящая линия от цены с длинным периодом. Берется 2 период — за месяц;
EMA s (P) – экспоненциальная средняя скользящая линия от цены с коротким периодом. Берется 12 период — за 2 недели;
ЕМА a (P) – экспоненциальная средняя скользящая сглаживающая линия, показывающая разницу двух других скользящих линий. Берется 9 период;
P – цена. Обычно берут цену закрытия тренда.
Для получения наиболее точных данных, используются сразу две формулы на фото ниже.
Главное помнить, что от правильности выбора рассетных периодов также зависит правильность и точность полученных результатов. Самые выгодные периоды для просчитывания средних скользящих приведены в описании выше. Это, напомним, 26 (месяц) для EMA 1, 12 (2 недели) для ЕМА s и период 9 для EMA a.
Все расчеты производятся с использованием данных цены закрытия. Правда, иногда используются данные максимальных с минимальными ценами открытия.
Определение сигналов к началу торговли линейного индикатора MACD
Сигнал для начала торгов или для входа на рынок — появление новых экстремально низких или высоких показателей на сигнальной линии.
Индикатор MACD помимо прочего, применяют чтобы определить силу и направление движения тренда. Когда индикатор указывает ниже отметки ноля, значит тренд восходящий и наступило время продавать. Однако, если индикатор указывает на точку ниже отметки ноля, более того, если это происходит длительный период, значит цена будет скорректирована. Это сигнал начинать покупку.
Дивергенция указывает на то, что цена еще некоторое время продолжает расти и выдает новые экстремально высокие показатели. Здесь лучше дождаться подтверждения от других индикаторов. Аналогичным способом поступают и в отношении дивергенции медвежьей.
Графический анализ, также может быть применен на графиках, выстраиваемых с помощью сигнального индикатора MACD. Здесь применимы разные фигуры: клин, двойное дно и даже двойная вершина.
Ордера могут заключаться на короткий тогда, когда нет стабильного тренда и наш индикатор MACD создает новые, экстремально высокие а возможно и экстремально низкие показатели. Это свидетельство роста, пусть краткосрочного, но все-таки роста.
Плюсы и минусы линейного индикатора MACD
Любой индикатор может выдавать непроверенные или ложные сигналы. Особенно на малых таймах. Лучше всего индикатор MACD подходит для графиков, период которых более суток, а еще лучше — порядка недели.
Здесь, его недостаток — частые опоздания в реагировании и формировании сигналов для тренда.
Настройки индикатора MACD, используемые по умолчанию, также не идеальны. При заполнении показателей меньшего периода, индикатор дает множество неверных сигналов. Большие показатели приведут к тому, что индикатор начнет сигналы пропускать. К сожалению, универсальной или уникальной настройки данных нет. Лучше всего использовать приведенные выше формулы.
Лучше всего не использовать индикатор MACD автономно для того чтобы определять сигнал к входу в рынок. Вполне можно заменить на сочетание MACD и RSI. Такие 2 индикатора вполне могут дополнить друг друга, при этом не мешая ни чьей работе.
И тем не менее, несмотря на все недостатки и недочеты линейный индикатор MACD самый популярный в мире трейдеров. Он дает большую точность в своих прогнозах. Его внешний вид удобный и очень наглядный, а еще функционал при верном использовании оказывается на высоком уровне. Поэтому, данный индикатор следует держать в арсенале дополнительных средств у каждого трейдера.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
MACD – установка и настройка
