Содержание статьи
Сегодня поговорим о видах арбитража валютного рынка. Многие трейдеры считают арбитраж на Форекс занятием довольно рискованным. Отчасти это правильно, но только отчасти. Когда начинаешь рассматривать данную процедуру более глубинно, то риск уже кажется не таким большим. Слив депозита, как правило — это результат неправильных действий трейдера, и совсем не по причине неэффективности такой стратегии. Какие бывают виды арбитража на Форекс?
Тройной арбитраж
Для работы по такой стратегии, трейдером находятся две пары, которые активно двигаются на протяжении всей сессии торговли (высокая волатильность). Можно брать такие, как евро/доллар и доллар/йена. Потом надо найти такую пару, у которой волатильность ниже первых выбранных (например, евро/йена).
Допустим, в текущее время пара евро/доллар стоит 1,3519, а пара доллар/йена — 108,32. Соответственно высчитываем стоимость пары евро/йена: 1,3519 Х 108,32 = 146,43. В действительности стоимость этой пары составляет 145,37. То есть, существует разница между реальной и расчетной ценой. Становится понятным, что очень скоро эта пара валют все же будет стоить 146,43. Можно в этом направлении открываться, сделав несколько пунктов по профиту. При расчетах необходимо учитывать также спред.
Хеджированный арбитраж на Форекс
Такой анализ намного прибыльней обычной процедуры хеджирования. Он строиться на разнице индексирования интересов различных брокеров — это своп. Как это работает? Трейдером находится валюта с наиболее высоким уровнем свопа. Например, фунт-йена. При этом брокер, которого выбрал трейдер к концу дня, всегда ведет учет разницы ставок. Трейдер по выбранной паре делает открытие в одну сторону. Потом «бежит» к брокеру, не учитывающему разницу ставок, и по этой же паре открывается в противоположную сторону. Риск при этом минимален. Главное постоянно наблюдать за величиной депозита на открытой позиции в сторону против тренда. Когда он иссякает, другую позицию также придется закрывать.
Сетевой арбитраж на Форекс
Этот вид арбитража основан на возможности играть на цене кросс курсов разных рынков. Приведем пример. Покупается лот пары евро/доллар по цене 1,4867. Потом лот продается с парой евро/фунт по цене 0,76. Затем 0,76 лота валютной пары фунт/доллар продается за 1,9586. Результат: в первой паре можно купить евро и продать его во второй. По евро разница цен равна нулю. Если во второй паре купить фунт и продать в третьей, то по фунту тоже выходим в ноль.
Если рассматривать доллар, то продав его, мы получим результат 148.67. А, купив доллар в третьей паре: 195,860 Х 0,76 получаем 148,853. Подсчитав разницу, получаем профит в 183$. Что надо учитывать: спрэд, а также приличный по размерам депозит, так как при маленьком депо подобные операции провернуть не удастся.
