Анализ VSA на Форекс

Анализ VSA на Форекс – метод определения причины изменения цены, основанный на оценке поведения крупных продавцов.

Выяснить предложение и спрос, и дополнительно спрогнозировать направление движения рынка можно изучив поведение нескольких взаимосвязанных параметров.

Основные из них:

1. Объема торгов;
2. Спреда;
3. Цены закрытия бара.

Объем – отражает активность рынка, а спред связанное с ней движение цены.

VSA анализ на Форекс основывается на базовом правиле: если рост «японских свечей» сопровождается увеличением активности и наоборот, движение вниз ведет к его уменьшению – нужно покупать. При обратной ситуации, когда объём растет на медвежьих свечках и падает на бычьих – продавать

Анализ VSA – как это работает и почему выгодно

Том Вильямс создал метод VSA на Форекс чуть больше 20-ти лет назад, основываясь на приемах анализа использовавшихся Ричардом Вайкоффом еще в 1888 году. В основе метода лежит понимание работы биржи.

Например, для того чтобы восходящий рынок двигался дальше вверх нужно чтобы не только рос объем покупок, но и снижалось предложение. Большие объемы покупок могут обеспечить только крупные игроки, но они продают по высоким ценам и на восходящих барах с хорошим ростом активности. Соответственно, в противоположном случае, биржа, чувствует снижение и идет вниз. После этого профессиональные трейдеры опять скупают активы «толпы» на нисходящем рынке по минимальной цене.

Вовремя заметить действия крупных игроков – возможность заработать больше, просто повторив их сделку или сменить стратегию основываясь на недоступной, тем кто не знаком с методом аналитики, информации о будущем развороте рынка.

Стратегия VSA на Форекс – используется для того чтобы отследить появление маркет-мейкера, по изменению величины объема и формы свечей, а также их соотношений в течение времени, и принять соответствующие решения для повышения собственной прибыли. Всего три переменных дают трейдеру возможность понять в какую фазу в данный момент перешел рынок: накопления, дистрибуции, повышения или снижения цены.

Если понять, как работает VSA на Форекс и научится использовать его можно получить ответы на ряд вопросов:

• Когда лучше открыть позицию на приобретение или сбыт;
• Когда произойдет следующий ценовой разворот;
• Когда пора приступать к фиксации прибыли.

Для того чтобы разобраться в специфике анализа ниже собраны примеры поведения таких показателей как «volume» и «spread», свидетельствующие об усилении или ослаблении рынка, но сначала стоит познакомится поближе с основными понятиями.

Что нужно знать для использования анализа VSA

На биржевом графике с «японскими свечами», основном инструменте «volume&spread» аналитики, есть два типа баров – восходящие, или «бычьи» и нисходящие, называемые «медвежьими».

Спрэд бара – разница минимума и максимума. В зависимости от величины свечки, по сравнению с находящимися рядом, спрэд может быть: узким, средним или широким. Цена закрытия, может быть низкой, если находится в нижней трети, средней и высокой – если находится на максимуме up-бара или минимуме down-бара.

Объем может изменятся от экстремально низкого к экстремально высокому в отношении среднестатистического значения.

Прежде чем начинать тестировать данную методику анализа важно помнить – объем нужно исследовать в контексте общего фона и наблюдать за тем как биржа будет реагировать на изменение активности.

Трейдеру необходимо убедится в правильности своей стратегии – рынок сильный и готов к повышению, а значит можно покупать, или наоборот слаб, цена снижается, и пора продавать.

Что можно узнать о рынке используя VSA анализ

Есть две модели Strong Market для «бычьих» и «медвежьих» отрезков графика.
Пример силы для восходящих баров №1. Рост спроса на инструмент:

• Средний размер отрезка;
• Закрытие для растущих выше середины;
• Объем больше нормального в течение как минимум двух недель и выше предыдущего бара, в частности;
• Экстремальные показатели отсутствуют.

Пример силы для восходящих баров №2. Разворот цены:

• Обновление восходящим баром исторического минимума;
• Широкий спрэд;
• Высокая цена закрытия и объем.

Есть также вариант второй модели с низким показателем «volume», свидетельствующий о вероятности выхода крупного игрока из игры.

Маркет-мейкеры предпочитают покупать по низкой цене, а значит увидеть на графике потенциальную силу рынка можно еще на «медвежьем» этапе.

Пример силы для нисходящих баров №1: Узкий нисходящий спред, закрытый высоко, но с большим объемом, может свидетельствовать о том, что настало время входить в позицию, но только в случае подтверждения другими факторами. Чаще всего такая ситуация на графике отражает действие крупного игрока, выкупившего все предложение, в то время как продавец, так и осилил цену открытия. Об отсутствии селлеров может говорить аналогичная картина, в том случае если маленький спред сопровождает extremely low volume – соответственно можно ожидать движения вверх.

«Пример силы для нисходящих баров №2» – среднестатистический «медвежий» бар, закрытый выше середины и обновивший минимум, дополненный extremely high volume, также требует подтверждения иначе есть вероятность что активного движения в нужную сторону в ближайшее время не предвидеться.

Увидеть слабость торговой площадки, также можно приглядевшись к графику, задолго до разворота. В явных трендах, практически никогда уже нет маркет-мейкеров – они зафиксировали прибыль и не мешают рынку дальше идти вверх, за счет тех, кто решил присоединится к получению прибыли в самом конце. Для того чтобы не терпеть убытки стоит присмотреться к раним признакам слабости:

• Покупатели столкнулись с сильным предложением, тормозящим рост цены – восходящий бар с узким спредом, низкое закрытие, extremely high volume;
• Отсутствие спроса (Завершение коррекции нисходящего тренда) – восходящий бар с узким спредом, низкое закрытие и extremely low volume.

Есть еще несколько моделей поведения отображающих слабость рынка, например, большой и высоко закрытый восходящий бар с экстремальным объемом в контексте анализируемого периода, но их требуется подтверждать результатами других типов аналитики.